Mise en

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Secrétariat général de la Commission bancaire

• Mise en œuvre de Bâle 2
•  Dossier de demande dautorisation 

Réunion de consultation 19 janvier 2007

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1. Pourquoi un dossier de demande dautorisation
2. Lautorisation par la Commission bancaire
3. Le contenu du dossier de demande dautorisation

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1 Pourquoi un dossier de demande dautorisation
(1)

• Pourquoi déposer un dossier formel ?
• Une exigence juridique en application de la CRD
  (art 129.2)
• La réception dune demande formelle et complète
  fait courir le délai de 6 mois, que les
  superviseurs dun groupe européen ont pour
  prendre une décision commune
• Ce dossier doit être transmis par le superviseur
   home  aux superviseurs  host 
• Une nécessité pratique
• Donner un fondement aux décisions dautorisation
  en officialisant la demande du groupe
• Apporter une vision globale de la demande dun
  groupe, en permettant de définir précisément la
  nature de la demande, en termes dapproches
  choisies, dentités concernées

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1 Pourquoi un dossier de demande dautorisation
(2)

• Les recommandations du CEBS
• Le GL 10 définit de manière précise le processus
  et le contenu des demandes formelles
  dautorisation pour les approches couvertes par
  larticle 129.2 de la CRD.
• Contenu dun dossier-type selon le CEBS
• une lettre daccompagnement formalisant la
  demande,
• un dossier technique étayant cette demande.
• Le dossier doit couvrir les 4 aspects suivants
• documentation des systèmes et modèles,
• environnement de contrôle du projet Bâle 2,
• plan de mise en œuvre des différentes approches
  retenues pour le risque de crédit, le risque
  opérationnel et le risque de contrepartie,
• évaluation interne.

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2 Lautorisation de la Commission bancaire (1)

• Lutilisation dune approche interne (IRB, AMA ou
  EPE) est soumise à lautorisation préalable de la
  Commission bancaire
• Le SGCB conduit depuis lautomne 2005 et a
  programmé, dici au 31/12/2007, une série de
  missions sur place dévaluation des approches
  IRB, AMA et EPE développées par les
  établissements.
• Ces missions ninterviennent quaprès réception
  par le SGCB des conclusions des  validations
  internes  auxquelles les établissements ont
  procédé et visent à sassurer
• du respect par les établissements des exigences
  minimales prévues par les textes
• de la qualité des systèmes, de leur environnement
  dutilisation et de contrôle ainsi que des
  estimations des paramètres de risque

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2 Lautorisation par la Commission bancaire (2)

• Les missions sur place peuvent être scindées en
  plusieurs  blocs , correspondant, pour les
  approches IRB, à lexamen dun portefeuille
  ( corporate ,  retail ,) ou, pour un
  portefeuille donné, à lexamen dune entité
  particulière du groupe
• Chaque mission sur place donne lieu à un rapport
  analysé par le SGCB qui,  le cas échéant , fixe
  avec létablissement les mesures correctives à
  apporter avant fin 2007 et celles à apporter
  après
• Les rapports dinspection, les mesures
  correctives et leur calendrier sont soumis au
  Collège de la Commission bancaire au fur et à
  mesure

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2 Lautorisation par la Commission bancaire (3)

• Dans ce contexte, la décision finale de la
  Commission bancaire sera la synthèse
• des informations collectées grâce aux missions
  sur place et des conclusions qui en résultent.
  Ces éléments, construits progressivement,
  constitueront le cœur des décisions,
• des informations et appréciations fournies par
  les superviseurs host concernés pendant la
  période de consultation de 6 mois,
• des informations complémentaires contenues dans
  le dossier dautorisation,
• des justifications apportées à la réalisation des
  mesures correctives sur lesquelles le groupe
  sest engagé au fur et à mesure.
• Pour définir le dossier de demande
  dautorisation, le SGCB a tenu compte de
  limportance des missions sur place pour
  lappréciation de ces demandes

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(1)

• Le SGCB a souhaité alléger et simplifier au
  maximum le contenu des dossiers de demande
  dautorisation.
• Un contenu minimal est cependant indispensable
• par souci de faciliter les relations home/host,
• afin de recueillir une information complémentaire
  indispensable pour lexamen des demandes.
• La définition du contenu du dossier a donc été
  guidée par le souci déviter de demander une
  information déjà communiquée ou déjà disponible.
• Au final information déjà disponible
  conclusions des missions dossiers conformes au
  plan SGCB gt information des dossiers CEBS

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(2)

• è Structure générale
• Le dossier à transmettre comprend
• Une lettre daccompagnement, officialisant la
  demande et signée par un dirigeant responsable au
  sens du COMOFI.
• Un dossier de demande dautorisation, comprenant
  2 parties
• Documentation des systèmes et des modèles (partie
  1),
• Evaluation interne (partie 2).
• Une précision le dossier doit comprendre une
  information générale (pas de description
  technique des modèles par exemple)

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(3)

• Remarques sur la partie 1
• Il sagit avant tout dune cartographie détaillée
  du groupe et des modèles.
• Cette partie est destinée à permettre à la
  Commission bancaire et aux superviseurs host
  dapprécier précisément le champ de la demande,
  en termes dapproches choisies
• par entité,
• par portefeuille,
• par pays
• Ces informations sont également indispensables
  pour évaluer le plan de déploiement progressif
  (roll-out) et autoriser le maintien permanent en
  approche standard de certaines entités/portefeuill
  es.

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(4)

• è Remarques sur la partie 2
• La partie 2 est destinée à permettre au SGCB et
  aux superviseurs hosts dapprécier les modèles ou
  systèmes qui nont pas fait lobjet de missions
  sur place.
• Elle repose avant tout sur le principe de
  validation interne préalable et suppose que les
  établissements ont
• procédé à une analyse détaillée de leur situation
  au regard des critères réglementaires ( gap
  analysis ) et,
• décidé et mis en œuvre, si besoin, un plan
  dactions pour remédier aux écarts identifiés.

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(5)

• è Processus de remise des dossiers
• Tous les établissements sont concernés, quils
  aient ou non des filiales UE pour lesquelles la
  demande dautorisation sapplique
• Le respect des dates limites de remise est
  essentiel pour  garantir  une décision avant le
  1er janvier 2008.

Etablissement sans filiale en Europe Etablissement avec filiale en Europe
Date limite de remise pour application en 2008 31 octobre 2007 31 mai 2007
Langue Français Français anglais
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