Sin ttulo de diapositiva

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SOLVENCIA II QIS3 MCR MIRIAM BLAZQUEZ
MUÑOZ 14 de marzo de 2007
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CALCULO MCR

MCR nl
MCR life
Special
MCR mkt
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ALTERNATIVAS

• Dos alternativas para testar el riesgo de
  mercado.
• Tres alternativas para testar la cuantía mínima
  absoluta.

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CALCULO

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RPS Reducción por participación en beneficios

• Refleja la capacidad de absorción de riesgos de
  las participaciones en beneficios no garantizadas
  recogidas en provisiones técnicas, en los ramos
  de vida y salud.

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• TP wp,i suma de provisiones técnicas con
  participación en beneficios, que incluye
  elementos relativos a beneficios garantizados y
  no garantizados
• TP surrender , i valor rescate de los beneficios
  garantizados en los contratos
• TP benefits,i elementos relativos a beneficios no
  garantizados

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MODULO RIESGO DE MERCADO Alternativa 1

EQU valor de mercado acciones RE valor mercado
inmuebles FI L valor mercado renta fija del
negocio de vida FI NL valor mercado renta fija
del negocio no vida Los activos que cubren
unit-link se excluyen
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MODULO RIESGO DE MERCADO Alternativa 2

Los subcomponentes reflejan riesgo de acciones,
inmuebles, spread y tipo de interés.
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MODULO RIESGO DE MERCADO Alternativa 2

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MODULO RIESGO NO VIDA

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MODULO RIESGO NO VIDA

• HPCO y HP son índices Herfindahl para la
  provisión de siniestros y de primas,
  respectivamente, que sirven como aproximación
  para calcular la diversificación entre líneas de
  negocio.

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MODULO RIESGO DE VIDA

Suma de capital en riesgo neto reaseguro
Suma de provisiones técnicas
Gastos de admon. del pasado año relativos a
unit-link
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AMCR Absolute Minimum Capital Requirement

• AMCR1 1 millón EUROS
• AMCR2 2 millones EUROS
• AMCR3 3 millones EUROS

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INFORMACIÓN ADICIONAL

• 1/3 SCR
• 1/3 SCR calculado por modelos internos
• Cuantía mínima margen solvencia
• Fondo de garantía