APLICACIONES ECONOM

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APLICACIONES ECONOMÉTRICASLIC. EN
ECONOMIAPRÁCTICA 9/5/03
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• VIOLACIÓN DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS EN M.C.O.
• CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA

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• 1.1 HIPÓTESIS BASICAS EN M.C.O.

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• 1.1 OTRAS HIPÓTESIS

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• 1.2 Normalidad de las perturbaciones

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• Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad

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• 1.3 Perturbaciones no esféricas
  Heteroscedasticidad y/o autocorrelación

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• Test de White de heteroscedasticidad

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• Test de White de heteroscedasticidad

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• Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación

RATS/EVIEWS
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• Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación

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• 1.4 Forma funcional

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• Test RESET de Ramsey de forma funcional

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14

• Test RESET de Ramsey de forma funcional

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• 1.5 Estabilidad del modelo

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• Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo

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• Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo

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18

• Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo

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• 2 SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE INVERSIÓN
  LINEAL UNIECUACIONAL MEDIANTE MÍNIMOS CUADRADOS
  ORDINARIOS
• INVR?1 ?2TREND ?3PNB ?4TI_Re
• En dónde
• INVR es la Inversión en términos reales
• TREND es una variable de tendencia lineal
• PNB es el Producto Interior Bruto a p.m. a
  precios ctes.
• TI_R es el Tipo de Interés real

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• FUENTE DE LOS DATOS
• INVR FORMACION BRUTA CAPITAL FIJO.PRECIOS
• CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS (9321000t.d).
• Frecuencia trimestral. Fuente Contabilidad
  Nacional
• Trimestral (INE)
• PNB PRODUCTO INTERIOR BRUTO PM.PRECIOS
• CONSTANTES 1995.DATOS CORREGIDOS (9300000t.d)
• Frecuencia trimestral. Fuente Contabilidad
  Nacional
• Trimestral (INE)
• R INSTIT.CREDITICIAS-BANCA PRIVADA-TIPOS
• ACTIVOS-CDTO. DE 3 A\OS O MAS (865132).
  Frecuencia
• Mensual. Fuente Banco de España. Datos
  trimestrales medidos
• a final de periodo.
• INFL IPC GENERAL (400000). Frecuencia Mensual.
  Fuente
• Indices de Precios de Consumo (INE). Datos
  trimestrales de

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• 3. CONTRASTES DE ESPECIFICACIÓN ERRÓNEA
• USANDO Eviews v4.0

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Comando HISTNOMBRE_EQLS.HIST(opciones)
Test de Bera-Jarque (BJ) de normalidad

• Ofrece el histograma y una serie de estadísticos
  descriptivos sobre los resíduos de la regresión
  NOMBRE_EQLS , entre ellos el test de Bera-Jarque
  (J-B) con su p-value.
• Opciones
• P gtimprime el resultado

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Programa LS_INV3.PRG

• 'a) Test BJ de normalidad
• FREEZE(BJ) LS_INV2.HIST

SALIDA

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Comando WHITENOMBRE_EQLS.WHITE(opciones)
Test de White de heteroscedasticidad

• Calcula el test de White de Heteroscedasticidad
  sobre los resíduos de la regresión indicada en
  NOMBRE_EQLS.
• Opciones
• C gtCalcula el test de White completo, con
  todos los productos cruzados
• P gtimprime el resultado

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Programa LS_INV3.PRG

• 'b) Test White de heteroscedasticidad
• FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C)

EVIEWS
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SALIDA

EVIEWS
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Comando LSNOMBRE_EQLS.LS(opciones)
Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente
con Heteroscedasticidad WHITE

• Se puede corregir medinate la elección apropiada
  de las opciones.
• Opciones
• h gtUtiliza la corrección de las desviaciones
  típicas y matriz de var-cov de White consistente
  con heteroscedasticidad de cualquier forma.

EVIEWS
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Programa LS_INV3.PRG

• 'b) Test White de heteroscedasticidad
• FREEZE(WHITE) LS_INV2.WHITE(C)

EVIEWS
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SALIDA

EVIEWS
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Comando AUTONOMBRE_EQLS.AUTO(opciones)
Test LM de Breusch-Godfrey de autocorrelación

• Calcula el test de Test LM de Multiplicadores de
  Lagrange de Breusch-Godfrey para comprobar si
  existe autocorrelación sobre los resíduos de la
  regresión indicada en NOMBRE_EQLS.
• Opciones
• P gtimprime el resultado
• NÚMERO_P gtNúmero de retardos considerados en el
  test, orden autorregresivo considerado. Se
  recomienda considerar desde p1 hasta p5.

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Programa LS_INV3.PRG

• 'c) Test LM de autocorrelación de orden hasta 5
• FREEZE(LM1) LS_INV2.AUTO(1)
• FREEZE(LM2) LS_INV2.AUTO(2)
• FREEZE(LM3) LS_INV2.AUTO(3)
• FREEZE(LM4) LS_INV2.AUTO(4)
• FREEZE(LM5) LS_INV2.AUTO(5)

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SALIDA

EVIEWS
33
Comando LSNOMBRE_EQLS.LS(opciones)
Corrección de la Matriz de Var-Cov consistente
con Autocorrelación y/o Heteroscedasticidad
NEWEY-WEST

• Se puede corregir medinate la elección apropiada
  de las opciones.
• Opciones
• n gtUtiliza la corrección de las desviaciones
  típicas y matriz de var-cov de Newey-West
  consistente con heteroscedasticidad y/o
  autocorrelación de cualquier tipo.

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Programa LS_INV3.PRG

• 'Correccion de la VAR-COV de m.c.o. de
  NEWEY-WEST
• EQUATION LS_INV2_N_W.LS(N) INVR C TREND PNB TI_R

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SALIDA

EVIEWS
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Comando RESETNOMBRE_EQLS.RESET(opciones)
Test RESET de Ramsey de forma funcional

• Calcula el test de Test RESET para comprobar si
  la fomra funcional es correcta en la regresión
  indicada en NOMBRE_EQLS.
• Opciones
• P gtimprime el resultado
• NÚMERO_de_j gtNúmero de potencias de la variable
  endógena consideradas en el test. Se recomienda
  considerar desde NÚMERO_de_j1 a NÚMERO_de_j5.

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Programa LS_INV3.PRG

• 'd) Test RESET de Ramsey de forma funcional
• FREEZE(RESET2) LS_INV2.RESET(1)
• FREEZE(RESET3) LS_INV2.RESET(2)
• FREEZE(RESET4) LS_INV2.RESET(3)
• FREEZE(RESET5) LS_INV2.RESET(4)

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SALIDA

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Comando RLSNOMBRE_EQLS.RLS(opciones)
Test CUSUM de estabilidad estructural del modelo

• El comando calcula regresiones recursivas y
  residuos recursivos. El test de Test CUSUM de
  estabilidad estructural de la regresión indicada
  en NOMBRE_EQLS lo calcula medinate la utilización
  de la opción abajo indicada.
• Opciones
• qgtMuestra el gráfico del test CUSUM y las bandas
  de fluctuación del 5.

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Programa LS_INV3.PRG

• 'e) Test CUSUM de estabilidad estructural
• FREEZE(CUSUM) LS_INV2.RLS(Q)

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SALIDA

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