BASEL II

1
BASEL II
Duydunuz Mu?
Bülent Senver bs_at_bulentsenver.com
2
NIÇIN? BASEL II
Ekonomilere zarar veren BANKA iflaslarini
önlemek. Bankalarin aldiklari RISKLERE orantili
SERMAYE bulundurmalarini saglamak.
bsenver_at_superonline.com
3
BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜGÜ
gt 8
Sermaye
Risk Agirlikli Aktifler
Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk
4
BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜGÜ
gt 8
Sermaye
Risk Agirlikli Aktifler
Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk
Kobileri ilgilendiriyor
5
(No Transcript)
6
Piyasa Riskleri
1. Faiz Riski
2. Kur Riski
3. Hisse Senedi Fiyat Riski
4. Emtia Fiyat Riski
5. Likidite Riski
7
(No Transcript)
8
BASEL II Reel Sektöre
Etkileri

• Geleneksel Kredi Onay Sistemi degisecek
• BASEL II Sonrasi Kredi Onay Sistemi Kredi Notuna
  dayandirilacak
• BASEL IInin Kredi Teminatlari sinirlandiracak
• BASEL II ye Göre Sirket Siniflandirmasi
  yapilacak
• Sirketlerin Risk Notu Belirlenmesi ve
  Derecelendirme Sistemi gelistirilecek
• Risk Bazli Kredi Fiyatlamasi yapilacak
• Sirketler Basel 2 için is yapma modellerini ve
  yönetim modellerini degitirmek zorunda
  kalacaklar

9
TÜZEL MÜSTERI
KURUMSALPortföy
PERAKENDEPortföyü
KOBI kredilerinin bazilari
BIREYSELkredilerin Tümü
10
TÜZEL MÜSTERI
Net Satis gt 50 mil Euro
Net Satis lt 50 mil Euro
KURUMSALPortföy
KOBIPortföyü
Toplam Riskgt 1 mil Euro
Toplam Risklt 1 mil Euro
PERAKENEPortföy
11
TÜZEL MÜSTERI
KURUMSALPortföy
PERAKENDEPortföyü
Cirogt50 mil euro
KOBI kredileriRisk gt1 mil euro
KOBI kredileriRisk lt1mil euro
BIREYSELkredilerin Tümü
12
(No Transcript)
13
RATING Anlami (kredi notu)
A finansal yükümlülüklerini yerine getirme
kapasitesi yüksek
B finansal yükümlülüklerini yerine getirme
kapasitesi yeterli
C finansal yükümlülüklerini yerine getirme
durumu degisebilir ve ödemelerini tahsil edememe
durumunda finansal durumu bozulabilir.
D bir yada birden fazla yükümlülügünü yerine
getirmede basarisiz.
14
FRS
IRS
15
Basel2 çabuk gel
Notu Yüksek olanlarin faizleri düsecek
Keske Basel2 gelmese
Notu Düsük olanlarin faizleri artacak
16
3 Disiplin Hazir Mi?
Kurumsal YönetimDisiplini
Risk YönetimiDisiplini
Mali YönetimDisiplini
17
3 Disiplin Hazir Mi?
Kurumsal YönetimDisiplini
18
Ortak Menfaatler
Çatisan Menfaatler
MENFAATLER
PaySahipleri
Sirket Kontrolü
Iç Denetim
Dis Denetim
Menfaat Sahipleri
SirketYöneticileri
19
KIM? Kontrol Edecek NASIL
Kontrol Edilecek?
Hissedar
Sirket Kontrolü
Iç Denetim
Dis Denetim
Faliyet Raporlari
Genel Kurullar
20
Sirket Kontrolü
Iç Denetim
Dis Denetim
Danismanlik Hizmetleri
Murahhas Azalar
Icra Komiteleri
21
Kurumsal Yönetim 11 Özellik

• 1. Etik Degerler, Is Ahlaki
• 2. Seffaflik
• 3. Hesap Verilebilirlik
• 4. Hesap Sorulabilirlik
• 5.Sorumluluk
• 6.Etkinlik

22
Kurumsal Yönetim11 Özellik

• 7.Uzlasma Arayisi
• 8.Esitlik
• 9. Katilimci Demokrasi
• 10.Hukukun Üstünlügü
• 11. Stratejik Vizyon

23
3 Disiplin Hazir Mi?
Risk YönetimiDisiplini
24
RISK NEDIR?
Riski lehe kullanabilme
FIRSAT
RISK
TEHLIKEZARAR
BELIRSIZLIK
Degisimden kaynaklanan risk
Olaylardan kaynaklanan risk
25
RISK NEDIR?
Ekonomik deger ve/veya gelirdeki dalgalanma
Operasyonel Risk
Piyasa Riski
PR
OR
Piyasa fiyatlarindaki degisimden kaynaklanan
dalgalanmalar
Yetersiz veya yanlis içsel yöntem, kisi ve
sistemlerden veya dissal olaylardan kaynaklanan
dalgalanmalar
KR
Kredi Riski
Kredi kayiplarindaki degisimden kaynaklanan
dalgalanmalar
26
PIYASA RISKI YÖNETIMI
Piyasa enstrümanlarindan kaynaklanan risk
Aktif / Pasif vade uyusmazligindan kaynaklanan
risk
PIYASA RISKI
27
OPERASYONEL RISK
Dogal Afet
Yasal Düzenlemeler
Teknolojisorunlari
OPERASYONEL RISK
Sistem problemleri
Kontrol Mekanizmalari
Sahtekarlik
Düsük olasilikla gerçeklesen ancak yüksek
dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan
riskler
28

• ENTEGRE RISK YÖNETIMI

Maruz kalinan risklerin birarada
degerlendirildigi, risk-getiri iliskisine bagli
olarak sermaye dagiliminin yapildigi bir sistem
ile sermayenin etkin bir biçimde kullanilmasi
saglanacak ve hissedara katma deger maksimize
edilecektir.
29
KURUM ÇAPINDA RISK YÖNETIMI
Kurum çapinda risk yönetiminin yerlestirilmesi 3
asamada gerçeklestirilmektedir.
Risklerin belirlenmesi (risk mapping)
Risklerin entegre olarak yönetimi
Risklerin analiz edilmesi
Soru Anketleri Görüsmeler Workshop
Büyüklük Siklik Riskler arasindaki etkilesim
Sigorta Hedging Bünyede tasimak
Mevcut uygulamalarda, kurum çapinda risk yönetimi
agirlikla süreçlerin tanimlanmasindan olusmakta,
riskin sayillastirilmasi konusundaki çalismalar
devam etmektedir.
30
REEL SEKTÖR VE RISK YÖNETIMI
Etkin bir risk yönetimi, farkli risklerin
firmanin nakit akisi, gelirleri ve aktif
tabaninda nasil bir etki yaratacaginin
belirlenmesini saglayacaktir.
Varliklar
Yükümlülükler
Borçlar
Riskli Varliklar
Sermaye
Risksiz Varliklar
Toplam Varliklar
Toplam Yükümlülükler
Piyasa Riski
Faaliyet Riski
Operasyonel Risk
Piyasa Riski
Kredi Riski

• Faiz Orani
• Döviz Kuru
• Enflasyon
• Vade yapisi

• Arz talep
• Rekabet
• Üretim faktörlerinin verimliligi

• Alacak hesaplar
• Müsteriler
• Garantiler

• Teknoloji
• Insan Kaynagi
• Hukuk
• Dogal Afetler

• Hisse Senedi
• Bonolar
• Döviz
• Vade yapisi

31
REEL SEKTÖRDE RISK YÖNETIMI
Son yillarda finans sektöründe oldugu gibi reel
sektörde de risk yönetimi önem kazanmaya
baslamistir.
Etkin bir risk yönetimi, farkli risklerin
firmanin nakit akisi, gelirleri ve aktif
tabaninda nasil bir etki yaratacaginin
belirlenmesini saglayacaktir.
32
3 Disiplin Hazir Mi?
Mali YönetimDisiplini
33
Mali Yönetim Disiplini
1.Güçlü MaliTablolar
2.Dogru Mali Tablolar
3.Güvenilir Hesap ve Kayit Düzeni
4.Kayit Disi Yapmak Yok, Yapanla Çalismak Yok
5.Mali Raporlama ve Yönetim Raporlama Sistemleri
6.Veritabani. CRM ve Muhasebe sistemleri
7.Denetim, Teftis ve Erken Uyari sistemleri
8.Dahili Kontrol Sistemleri
34
(No Transcript)
35
Banka Derecelendirmesi
Dis Derecelendirme
Standart Yaklasim
Gelismis Yaklasim
36
BASEL II ye
Hazirmisiniz?
bs_at_bulentsenver.com
37
3 Disiplininiz Var Mi?
Kurumsal YönetimDisiplini
Risk YönetimiDisiplini
Mali YönetimDisiplini
38
Size Basel 2 Chek-Up Yapalim Mi?
Kurumsal YönetimCheck-Up
Risk YönetimiCheck-Up
Mali YönetimCheck-Up
39
Size Basel 2 Chek-Up Yapalim Mi?
Mali YönetimCheck-Up
40
Size Basel 2 Chek-Up Yapalim Mi?
Risk YönetimiCheck-Up
Mali YönetimCheck-Up
41
Size Basel 2 Chek-Up Yapalim Mi?
Kurumsal YönetimChek-Up
Risk YönetimiCheck-Up
Mali YönetimCheck-Up
42
BASEL II ye
Hazir olan kazanir
Siz de kazanin
bs_at_bulentsenver.com