Diapositiva 1

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XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CRÉDITO
EDUCATIVO La gestión y gerencia del riesgo en
las instituciones, programas y servicios de
crédito educativo Quito, Ecuador. 18 al 20 de
marzo de 2009

• RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ EN LA FINANCIACIÓN
  EDUCATIVA
•  Juan Cabrera
• Subdirector de Riesgo de Mercado y Liquidez
• BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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BANCO NACIONAL DE FOMENTO
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• QUIENES SOMOS?, A QUE SECTOR ATENDEMOS?? QUE
  SERVICIOS PRESTAMOS? DONDE TENEMOS PRESENCIA?
• El Banco Nacional de Fomento es una institución
  financiera pública de fomento y desarrollo,
  autónoma, con personería jurídica, patrimonio
  propio y duración indefinida. Su funcionamiento
  se normará por las disposiciones de esta Ley, su
  Estatuto, Reglamentos y Regulaciones, y su
  política crediticia se orientará de conformidad
  con los planes y programas de desarrollo
  económico y social que expida el Gobierno
  Nacional.
• El objetivo fundamental del Banco es estimular y
  acelerar el desarrollo socio - económico del
  país, mediante una amplia y adecuada actividad
  crediticia.
• Sectores fomento, producción y
  comercialización, preferentemente de actividades
  agropecuarias, acuícolas, mineras, artesanales,
  forestales, pesqueras y turísticas, promoviendo
  la pequeña y mediana empresa, así como la
  microempresa.

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Introducción y gestión de la administración
integral de riesgos y su aplicación en el bnf
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Contenido
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• Introducción a Gestión de Riesgos
• Manejo de Riesgos de Mercado
• Manejo de Riesgos de Liquidez
• Estrategias de Mitigamiento de Riesgos

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CONCEPTOS Y DEFINICIONES
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES
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EVOLUCION DEL CONCEPTO DE GESTION DE RIESGO
INTEGRAL
Gestión de Riesgo Integral
Gestión de Riesgo Financiero
Gestión de Riesgo De Crédito
Década de los 80
Década de los 90
Presente década
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Los tres Pilares de Basilea II
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Diciplina de
Mercado
Pilar III
Pilar II
Proceso de supervisión bancaria
Riesgo Operativo
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Pilar I
Requerimiento de capitales mínimos
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Administración Integral de Riesgos BNF
Los bancos deben administrar sus operaciones con
dos objetivos en mente generar utilidades y
precautelar la liquidez y solvencia de la
institución. Por lo cual, la función primaria
de la administración de riesgos en una
institución financiera es asegurarse que los
riesgos asumidos sean congruentes con su
capacidad de absorber pérdidas en caso de que
estas pudieran surgir de manera
imprevista. Una segunda razón para entender
los riesgos, es ayudar a la alta gerencia a
distribuir eficientemente el capital en las
oportunidades que crean el mayor rendimiento con
el menor riesgo.
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Administración Integral de Riesgos BNF

• La administración de riesgos debería estar en la
  capacidad de responder las siguientes
  inquietudes
• Cuánto se puede llegar a perder en un negocio?
• Cuánta capacidad se tiene para absorber pérdidas
  sin caer en la insolvencia?
• Es el rendimiento lo suficientemente alto para
  tomar ese riesgo?
• Cómo podemos reducir, mitigar o transferir el
  riesgo sin reducir significativamente el
  rendimiento?

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Normativa Vigente SBS
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• Administración Integral
• Del Riesgo
• JB-2003-601 del 9/12/03
• Act. JB-2004-631 del 22/01/04

• Mercado y Liquidez
• JB-2002-429-431 del 22/01/02
• Ref. JB-2003-615 del 23/12/03

Crédito JB-2003-602 del 9/12/03
Operacional JB -2005 -834 del 20/10/2005
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Estructura Organizativa
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• El B. N. F. por intermedio del Directorio y para
  cumplir con esta normativa, creó el Comité de
  Administración Integral de Riesgos CAIR (marzo
  del 2004), y la Gerencia de Riesgos (julio 2002).

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ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS EN EL B.N.F.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECTORIO
COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS
COMISION CALIFICACION ACTIVOS DE RIESGOS Y
CONSTITUC. PROVISIONES
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE RIESGOS
DPTO. RIESGOS DE MERCADO-LIQUIDEZ-CREDITO
DPTO. CALIFIC. ACTIVOS DE RIESGO Y CONST.
PROVISIONES
RIESGO OPERATIVO
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
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RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE ADMINISTRACION
DEL RIESGO
DIRECTORIO
DIRECCIONA
DISEÑA POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
COMITÉ INTEGRAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
IDENTIFICAR
MEDIR
CONTROLAR
MONITOREAR
RIESGOS
RIESGOS AUDITORIA
RIESGOS
AUDITORIA
EJECUTA
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Administración Integral de Riesgos BNF
FUNCIONES DIRECTORIO BNF

• Determinar, estrategias, políticas, procesos y
  procedimientos para eficiente administración
  integral de riesgos.
• Establecer límites generales prudenciales para
  una eficaz reacción situaciones adversas
• Establecer medidas correctivas para el correcto
  cumplimiento de estrategias, políticas, procesos
  y procedimientos para eficiente administración
  integral de riesgos.
• Informarse de las exposiciones de Riesgo y su
  afectación al BNF

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Administración Integral de Riesgos BNF
FUNCIONES COMITÉ ADMINISTRACION INTEGRAL DE
RIESGOS

• Diseñar estrategias, políticas, procesos y
  procedimientos de administración integral de
  riesgos y someterlas a la aprobación Directorio.
• Proponer al Directorio límites específicos
  apropiados para la exposición al riesgo.
• Proteger el valor del patrimonio y el margen
  financiero de la Institución.
• Asesorar al Directorio en la definición de
  políticas operacionales.
• Establecer parámetros en la concesión de
  créditos, limitar cupos de crédito de acuerdo a
  los resultados de cada sucursal.
• Conocer las propuestas de tasas de interés
  activas y pasivas, comisiones y políticas de
  administración de recursos y recomendar a la
  Gerencia General y Directorio sobre su
  implementación.
• Otras específicas dispuestas en la normativa de
  la SBS.

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Administración Integral de Riesgos BNF
FUNCIONES GERENCIA DE RIESGOS

• Proponer al CAIR las políticas de riesgos para la
  institución, de acuerdo con los lineamientos que
  fije el Directorio
• Elaborar y someter a consideración y aprobación
  del CAIR la metodología para identificar, medir,
  controlar / mitigar y monitorear los diversos
  riesgos asumidos por la institución en sus
  operaciones
• Diseñar un sistema de información basado en
  reportes objetivos y oportunos, que permitan
  analizar las posiciones para cada riesgo e,
  informar periódicamente al CAIR
• Preparar estrategias alternativas para
  administrar los riesgos existentes y proponer al
  Comité los planes de contingencia
• Calcular las posiciones de riesgo y su afectación
  al patrimonio técnico de la entidad

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Administración Integral de Riesgos BNF
FUNCIONES GERENCIA DE RIESGOS

• Analizar la incursión de la institución en nuevos
  negocios, operaciones y actividades acorde con la
  estrategia del negocio, en cumplimiento del
  proceso de administración integral de riesgos
• Analizar el entorno económico y de la industria y
  sus efectos en la posición de riesgos de la
  institución
• Implementar y verificar el cumplimiento de
  políticas y procedimientos referentes a los
  riesgos
• Analizar las pérdidas potenciales que podría
  sufrir el BNF bajo diversas situaciones
  utilizando los respectivos análisis de
  sensibilidad
• Generar los reportes de riesgo internos, y los
  que debe enviarse a la Superintendencia de Bancos
  y Seguros.
• Calcular las provisiones de los Activos de la
  institución.

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Riesgos en el BNF
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• RIESGO DE MERCADO

Riesgo de Mercado Pérdidas ocasionadas por un
movimiento adverso en las variables de mercado
como tasas de interés, precio de acciones, tipo
de cambio, materias primas, etc.
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• RIESGO DE MERCADO

Tasa de Interés
Tasa de Interés
Variación en el precio de
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METODOLOGIAS DE MEDICION Y MONITOREO
Riesgo de Tasa de Interés
Sensibilidad de Margen Financiero
Brechas de Sensibilidad
Brechas de Duración
Sensibilidad del Valor Patrimonial
Sensibilidad de Valor Patrimonial
Brechas de Duración

• Con respecto a los indicadores de riesgos de
  mercado, que se miden a través del margen
  financiero y del valor patrimonial, se debe
  señalar de manera general que el BNF mantiene una
  posición estable, cuyos resultados e
  interpretación se muestran a continuación

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BRECHAS DE SENSIBILIDAD

• Se utiliza para medir el impacto de un movimiento
  paralelo en la curva de rendimiento
• Mide el riesgo de descalce entre activos y
  pasivos sensibles a tasa de interés

Ejemplo

• El único activo es un crédito de 1000 que rinde
  un 8 y esta colocado a 6 meses
• El único pasivo es un depósito a plazo (CD) de
  800 cuya tasa es 6 y vence en 3 meses
• El saldo de 200 podemos tomarlo como el
  patrimonio del Banco

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BRECHAS DE SENSIBILIDAD
Ejemplo
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BRECHAS DE SENSIBILIDAD
Ejemplo
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Activos y Pasivos sensibles a tasa son aquellos
que generan una tasa de interés y tienen una
fecha determinada de vencimiento-repricing. Tomar
en cuenta a la tasa a la que se reprecian los
activos y pasivos.
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Sensibilidad Margen Financiero
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• Representa el monto o posición en riesgo, es
  medido en términos de valores actuales (valor
  presente) de los activos y pasivos sensibles a la
  tasa de interés con vencimientos de hasta 12
  meses.

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• RIESGO DE MERCADO

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• RIESGO DE MERCADO

SENSIBILIDAD MARGEN FINANCIERO
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Sensibilidad Valor Patrimonial
DURACION
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DURACION
Duración de un bono con pagos de interés anuales
y capital al vencimiento
Duración de un bono cero cupón
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Sensibilidad Valor Patrimonial
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• RIESGO DE MERCADO

VALOR PATRIMONIAL
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• RIESGO DE LIQUIDEZ

Riesgo de Liquidez No contar con el dinero
suficiente para atender los retiros de depósitos
y otras obligaciones financieras

• La falta de liquidez puede ocasionar la quiebra
  de un Banco, a pesar de este cuente con índices
  de solvencia aceptables

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Alternativas de Liquidez

• Existe una gran oportunidad de negocio
• Compra de cartera
• Inversión a tasa muy atractiva
• Oportunidad de arbitraje

• Necesito cumplir con un compromiso financiero
• Cubrir retiros de depósitos a la vista
• Pagar una deuda
• Pagar a proveedores

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Manejo de Liquidez como gestión de Activos y
Pasivos
Preguntas Mi objetivo es maximizar los activos
líquidos y minimizar los pasivos volátiles? Que
costo estoy dispuesto a pagar por la liquidez?
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METODOLOGIAS DE MEDICION Y MONITOREO
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• Según disposiciones de la Superintendencia de
  Bancos y Seguros, este riesgo se mide a través de
  dos metodologías 1) la liquidez estructural y
  2) las brechas de liquidez, en las cuales el BNF
  no presenta posiciones de liquidez en Riesgo.

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METODOLOGIAS DE MEDICION Y MONITOREO
LIQUIDEZ ESTRUCTURAL

• La SBS dispone comparar cada índice de liquidez
  con la volatilidad promedio ponderada (VPP) de
  las fuentes de fondeo, de manera que se cumpla
  las siguientes condiciones o límites
• 1) la liquidez de 1ra. línea sea siempre mayor a
  2 veces la volatilidad.
• 2) la liquidez de 2da. línea sea siempre mayor a
  2.5 veces la volatilidad.
• 3) la liquidez de 2da. línea sea siempre mayor a
  la liquidez mínima.

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• RIESGO DE LIQUIDEZ

• Antes todos los bancos debían mantener una
  relación mínima de 14 entre activos líquidos y
  depósitos a corto plazo
• Ahora cada banco tiene un nivel requerido de
  liquidez basado en
• Volatilidad de sus fuentes de fondeo
• Concentración de depósitos

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• RIESGO DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ ESTRUCTURAL
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BRECHAS DE LIQUIDEZ (MADURACION)
Brechas de Liquidez

• DEFINICION DE PRODUCTOS
• Qué rubros del balance y fuera del balance
  generan flujos de caja?
• Activos y Pasivos financieros
• Intereses y Comisiones
• Ingresos y Gastos
• Movimiento patrimonial (esporádico)

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BRECHAS DE LIQUIDEZ (MADURACION)
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BRECHAS DE LIQUIDEZ (MADURACION)
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GENERACION DE ESTADISTICAS
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GENERACION DE ESTADISTICAS
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ANALISIS DE LA ESTADISTICA, TENDENCIAS
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SIMULACIONES Y ESCENARIOS
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SIMULACIONES Y ESCENARIOS
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• RIESGO DE CREDITO

Riesgo de Crédito Pérdida ocasionada por el
incumplimiento de un prestatario, emisor o
contraparte
En este sentido el BNF debe preocuparse
fundamentalmente por una adecuada precalificación
y evaluación de los sujetos de crédito (scoring)
y posteriormente de gestiones de seguimiento y
recuperación de la cartera.
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RIESGO DE CREDITO
La administración del Riesgo de Crédito es
fundamental para la estabilidad del sistema
financiero. Desarrollar e implantar políticas,
procesos, procedimientos y metodologías para
asegurar un análisis previo a al concesión del
crédito. Seguimiento permanente del Riesgo
Crediticio. Establecer metodologías y sistemas
de manera temprana y permanente para identificar,
medir, controlar y monitorear los cambios en la
calidad de los sujetos de crédito. Definir
estándares mínimos prudenciales para que las
instituciones administren adecuadamente este
riesgo.
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RIESGO DE CREDITO
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RIESGO DE CREDITO ALTO AFECTA A LOS RESULTADOS Y
LIQUIDEZ
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PARÁMETROS PARA CALIFICAR 1.- Capacidad de Pago
del Deudor 2.- Cobertura e Idoneidad de
Garantías 3.- Información de Central de
Riesgos 4.- Experiencia Crediticia del
Cliente 5.- Riesgo de Mercado y Entorno Económico.
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PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITO

• CALCULO DE PROVISIONES DE CARTERA
• Las carteras COMERCIAL y de CONSUMO ameritan
  diferente tratamiento y el siguiente cuadro
  ayudará a visualizar dicha diferencia

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PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITO
CARTERA COMERCIAL MENOR A US 25.000,oo .- el
cálculo de provisiones se realiza sobre la
totalidad de la cartera en base a la morosidad de
sus dividendos y a los porcentajes establecidos
por la SBS, la tabla de morosidad es la
siguiente
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PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITO
CARTERA DE CONSUMO.- el procedimiento para
determinar las provisiones para la cartera de
consumo se lo realiza sobre la totalidad de la
cartera en base a la morosidad de sus dividendos,
de acuerdo a la siguiente tabla
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PROVISIONES DE LA CARTERA DE CREDITO
MICROCREDITO.- el procedimiento para determinar
las provisiones de los microcréditos se lo
realiza en función de la morosidad en el pago de
las cuotas pactadas, de acuerdo a la siguiente
tabla
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RIESGO DE CREDITO
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• El BNF cuenta con metodologías y técnicas
  analíticas basadas en el comportamiento histórico
  de las operaciones de crédito, que permiten
  determinar la pérdida esperada, en base de la
  probabilidad de incumplimiento, la exposición y
  la severidad de la pérdida.

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PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO

• Se define como PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO a
  la probabilidad estadística de que un
  prestatario, o grupo de ellos, fuera a incumplir
  con sus obligaciones de pago en el término de
  determinado periodo. El periodo que se
  seleccionara para referenciar la probabilidad de
  incumplimiento es de 1 año.

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PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
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PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
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• TASA DE PERDIDA DADO EL INCUMPLIMIENTO
• Es la proporción del valor de la pérdida que se
  sufre si existe incumplimiento. Se mide como
  proporción porcentual del valor total de las
  perdidas sufridas sobre el valor total de la
  exposición crediticia. El valor de la tasa de
  pérdida representa la cantidad de dinero que se
  pierde efectivamente (teniendo en cuenta todos
  los costos directos de recuperación ) si el
  prestatario incumple.

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TASA DE PERDIDA DADO EL INCUMPLIMIENTO
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• EXPOSICIÓN CREDITICIA AL MOMENTO DE
  INCUMPLIMIENTO
• Es el valor del crédito correspondiente a la
  exposición monetaria sujeta a riesgo de crédito.

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EXPOSICIÓN CREDITICIA AL MOMENTO DE INCUMPLIMIENTO
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PERDIDA ESPERADA PE PI TP EC
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REPORTE FINAL DE PERDIDAS ESPERADAS
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• RIESGO DE CREDITO

PERDIDA ESPERADA
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BALANCE GENERAL - miles de dólares -
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ESTADO DE RESULTADOS - miles de dólares -
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Estrategias de Mitigamiento de Riesgos de Mercado
y Liquidez
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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE MERCADO

OBJETIVO DEL PLAN Lograr una reducción inmediata
de la Brecha de Duración que registra la
institución frente a la ocurrencia de
determinados eventos de riesgo. Para ello se
deberá inmunizar las duraciones de activos y
pasivos (directos y contingentes) para reducir el
descalce de dicha brecha.

• INDICADORES
• PATRIMONIO EN RIESGO
• SENSIBILIDAD DE BRECHA
• VALOR ACTUAL ACTIVOS Y PASIVOS
• DURACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE MERCADO

• RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
  CONTINGENCIA
• Comité de Administración Integral de Riesgos
• Gerente de Finanzas y Tesorería
• Vicepresidentes de Negocios
• Vicepresidente de Producción

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE MERCADO

• EVENTOS ACTIVADORES DEL PLAN
• Cuando se descalce la brecha de duración
• Cuando exista un incumplimiento en la estructura
  vigente de límites de tolerancia al riesgo de
  mercado
• Cuando los retiros diarios de depósitos afecten
  la liquidez.
• Por eventos no esperados acaecidos en mercados
  nacionales o internacionales que puedan impactar
  tasas de interés en el país, tales como
  guerras, caída del precio del petróleo,
  impedimentos al giro de remesas de emigrantes,
  actos terroristas, desdolarización u otras de
  alto impacto.

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE MERCADO

• DETALLE DE ACCIONES ESPECIFICAS A SER EJECUTADAS
• Aumentar o disminuir la Duración de Activos
• Aumentar o disminuir la Duración de Pasivos

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE LIQUIDEZ

OBJETIVO DEL PLAN Compensar el descalce de
liquidez desarrollando acciones, con la debida
anticipación, para cubrir posiciones de liquidez
en riesgo.

• INDICADORES DE EJECUCION
• CRISIS SISTEMICA Entendida como un fenómeno
  generalizado de iliquidez en el mercado, derivado
  de desequilibrios en los mercados nacionales o
  internacionales. Afecta a todas las instituciones
  financieras del sistema.
• CRISIS INSTITUCIONAL Entendida como un fenómeno
  de desajuste transitorio de liquidez en la
  Institución.

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE LIQUIDEZ

• CRISIS INSTITUCIONAL
• FACTORES
• Retiros o falta de renovación, no esperados, de
  depósitos
• Exceso de demanda de crédito por sobre lo
  proyectado
• Reducción en los montos de recuperación de
  cartera
• Disminución de saldos de activos líquidos
• Pérdidas no esperadas en activos
• Variaciones significativas en la política
  monetaria del Banco y/o del Estado
• Condonaciones, refinanciamientos u otras
  operaciones que afecten las proyecciones de
  liquidez efectuadas y,
• Políticas de gobierno que para su ejecución
  requieren una fuente de fondos para
  capitalización.

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE LIQUIDEZ

• RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
  CONTINGENCIA
• Presidencia del Directorio
• Comité de Administración Integral de Riesgos
• Gerente General
• Gerente de Riesgos
• Gerente de Finanzas
• Responsable Dpto. de Control de Recursos y
  Captación

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE LIQUIDEZ

• EVENTOS ACTIVADORES DEL PLAN
• Crisis Sistémica
• 1. Retiro de depósitos correspondientes en monto
  al 20 o más, efectuados en el lapso de 5 días
  consecutivos.
• 2. Por medidas tomadas unilateralmente por la
  autoridad monetaria, que permitan pronosticar o
  proyectar la caída inmediata de depósitos en el
  futuro.
• 3. Por medidas adoptadas por el Estado, que
  permitan pronosticar o proyectar una disminución
  sustancial del nivel de liquidez inferior al 14.
• 4. Eventos no esperados sucedidos en mercados
  internacionales que puedan impactar sobre el
  nivel de liquidez en el país, tales como
  guerras, caída del precio del petróleo,
  impedimentos al giro de remesas, actos
  terroristas, etc.
• 5. Que el Ecuador ingrese en un proceso de
  desdolarización, por el comportamiento de los
  depósitos bancarios, generaría una reducción de
  saldos en Entidades Bancarias y la traslación de
  depósitos a plazo a depósitos a la vista
  comprometiendo su estabilidad en el mercado
  financiero.

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• PLAN DE CONTINGENCIA RIESGO DE LIQUIDEZ

• EVENTOS ACTIVADORES DEL PLAN
• Crisis Institucional
• 1. Incumplimiento en el límite establecido en la
  normativa (Liquidez Estructural), que si el BNF
  registraría un promedio semanal del índice de
  liquidez de primera línea menor a su volatilidad
  comparable, en dos semanas consecutivas, por lo
  que no podría incrementar los saldos de cartera
  de préstamos con recursos propios, ni efectuar
  operaciones que afecten dicha relación y, el
  producto de sus recuperaciones se destinaría a
  restituir el índice de liquidez de primera línea.
• 2. Registro de posiciones de liquidez en riesgo
  en cualquiera de las bandas de tiempo del reporte
  de brechas, según disposiciones de la normativa.
• 3. Acercamiento en el tiempo de la banda
  identificada como crítica hacia la fecha de corte
  del reporte.
• 4. Insuficiencia de recursos líquidos (ALN) para
  cubrir el eventual retiro de depósitos a la vista
  y depósitos de ahorro correspondientes al
  Percentil 5 acumulado en monto (determinado por
  el Comité de Administración Integral de Riesgos).

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Acciones Específicas
A nivel de Pasivos Depósitos Ahorro y a Plazo
Administrar las tasas de interés a fin de
incrementar captaciones de Recursos Préstamos de
otras Instituciones Activar el desembolso de
fondos de acuerdo a los convenios previamente
acordados con instituciones prestamistas Emisión
de Bonos Emitir bonos para ser negociados en el
mercado financiero Diferir las cuentas por pagar
a proveedores de bienes y servicios
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Acciones Específicas

• A nivel de Activos
• Incrementar los ALN
• Adquiriendo posición excedentaria en inversiones
  que sean calificadas como tales, o mediante la
  venta de inversiones que no califiquen como ALN o
  para recolocar en activos a otros plazos.
• Fortalecer las acciones de recuperación de
  cartera de manera que se puedan alcanzar las
  metas de recuperación establecidas para cada
  oficina.
• Implementar un programa de rebaja de intereses
  vencidos de mora y de gastos judiciales
• Coordinar y ejecutar un plan de ejecución de
  juicios coactivos que permitan recuperar montos
  adeudados.

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Acciones Específicas

• A nivel de Activos
• Operaciones de Reporto
• Realización de operaciones de reporto bursátil,
  con activos que no
• califiquen como ALN.
• Suspensión de Desembolsos
• Suspensión transitoria de desembolsos de cartera
  y de recolocación de recursos provenientes de la
  recuperación.
• Dejar sin vigencia las metas establecidas para la
  concesión de crédito y microcrédito, hasta
  superar los problemas de liquidez

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Acciones Específicas

• A nivel de Activos
• Administración Tasas Activas
• Administración de tasas de interés activas para
  concesión de
• préstamos, de acuerdo al plazo y a la banda en
  que se presenta el
• problema de liquidez
• Operaciones con cartera de créditos
• Venta, descuento, recompra, factorización o
  titularización de
• carterasde créditos, con la finalidad de
  convertirlas en recursos
• disponibles

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Acciones Específicas

• A nivel de Patrimonio
• Capitalización o Aporte Estatal
• Capitalización o aporte estatal. Este curso de
  acción tiene por finalidad
• la obtención de recursos líquidos

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GERENCIA DE RIESGOS GRACIAS