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• (2004/2/22005/2/2)

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Yahoo! Finance http//finance.yahoo.com
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Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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  Yamamoto, 2004) ?2???????????????????

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(d2, C2)
Dt
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QtDt(uSt) QtDt(dSt)/2
Qt(S1t, S2t) erDt EQtDt(S1t Dt, S2t Dt)
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Qt Dt(uS1t, BS2t) Qt Dt(dS1t,
CS2t) Qt Dt(dS1t, DS2t)/4
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• 1????????
• 1????? O(M2)
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Dt) erDt ?m1M2 ?l1M1 Qt
Dt(Y1tDt(l), Y2tDt(m)) (1/2p)
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exp (Y2tDt(m) Y2t(k))2 /
2 w2tDt(m)


15
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• ????????(FMM)???
• ?????????????????????? O(N) ?????
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• Qt(y1t, y2t) ?????,2???????????????????
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16
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• S1 ??????? S1 gt H ??? Qt(S1t, S2t) 0
• Qt ????????,???????????????
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Y1
Y1
Y1 h
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17
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• S1100, S2100, K95, s10.1, s20.2, q10.01,
  q20.02, r 0.5, T0.25
• ?????
• OS Windows XP
• CPUPentium4 1.7GHz
• Memory 256MB
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• FGT?????????,?????
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• 2???????????

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FGT?
18
5.????

• ??2 ??????????
• ?????
• S150, S250, K40, s10.1, s20.2, q10.01,
  q20.02, r 0.5, T0.25
• ??
• FGT???????????????
• ???????
• ?????1????????????,??????? S2 K ???
• ???????????????????????,?????????????

19
5.????

• ??3 ??????????
• ?????
• S150, S250, K50, s10.1, s20.2, q10.01,
  q20.02, r 0.5, T0.25
• ?????? H52 (S1???????)
• ??
• DE-FGT??????????????23?????????????
• ???,???????????????
• ?????????
• ?????????????DE?????
• ???,????,?????????1??????????????

(?????)
20
6.?????????

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• ???????,???????????DE-FGT?????2????,??????????????
  ???????
• ?????
• ?????Max????????????????????
• DE-FGT??3???????????????