(Time Series Analysis)

1
???????????? ??????????
2
???????
6 ??????????????????????
6.1 ????????????????????
6.2 ???????????????????


6.3 ???????????????

6.4 ??????????????????????????


6.5 ????????????????
6.6 ???????????????????
3
??????????????????????
(Time Series Analysis)
?????????? (time Series) ???????
?????????????????????????? ???????????????
????????????????????? ???????????????
??????????????? ???????? ?????? ?????????
????????? ???????????????????????????????
4
???????????????? ???????????????????????????
????????????????? ????????????
????????????????????? ???????????????? ??????????
????????????????????????????? ?????????????????
????????
5
????????????????????
???????????????? (Time Series Data)
?????????????? 4 ???? ???
1. ??????? (Trend) ???????????? T
2. ??????????????????????? (Seasonal
Variation) ???????????? S
3. ???????????????????????? (Cyclical Variation)
???????????? C
4. ????????????????????????????????????????
(IrregularVariation) ???????????? I
6
??????? (Trend)
???????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????(???????)
.
.
.
.
.
.
????????
2536
2537
2538
2539
2540
2541
7
??????????????????????? (Seasonal Variation)
??????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????? 1 ?? ?????????? ????????
????????? ? ??? ?????????????????? ??????????
???? ??????????????????????? ????????????? -
??????? ???????? ???????
8
??????????????????????? (Seasonal Variation)

2540
2542
??. ??. ???. ???. ??. ???. ??. ??. ??.
??. ??. ??.
9
???????????????????????? (Cyclical Variation)
?????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ???????????????? ????????
???????????? ???? 4 ??????? ???????????????????
???????(Prosperity) ????????????????????
(Recession) ????????????????? (Depression)
???????????????????(Recovery) ???????? ???????
???????????? ? ????????????????????????????
10
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
11
???????????????????????????????????????
(Irregular Variation)
????????????????????????????????????
?? ???????? ???????????????????????????????????
???? ?????????? ???????
?????????????????????
12
????????????????
1. ???????????
Y T S C I
2. ???????????
Y T . S.C .I
????? Y ??????????????????? T
????????????????????
S ?????????????????????????? C
??????????????????????????? I
????????????????????????????? ???????
13
???????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????? 2 ????
??????
1. ?????????????????????? (Least Square Method)
2. ??????????????????????? (Moving Average
Method)
14
????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????? Regression
???????????????????
????? ??????????????????????????????
???????
a ??? ?????????? y
b ????????????????????
15
x ??????????????(???????????????? ?.?.
????? ??? ??????????)
????????????? ???????????????????????????
? x ??????????????
????????????????
1. ???????????????????????? ???????????????????
???? ????????? ????? x 0 ???????????????????
?????????????????? x ???? -1, -2 ,
-3,??????????????????????????????????? x ????
1 , 2 , 3, ???? x ????????????? 1 ??
16

2. ???????????????????????? ???????? 2
?????????????????????? x 1 ??? x -1
???????????????????????? ???????? x ???? -3 ,
-5 ,-7, ???????????????????????????? ????????
x ???? 3 , 5 , 7 , ???? x
????????????? ?? ?

17
???????????????????? x ?????????????
?????????? a ??? b ???????
???? a
?????
b
????
18
???????????1. ???????????????????????????????????
??????????? 2537 -2542 ??????????????????
2537
2539
2540
2541
2542
2538
???.?.
8.3
10.6
7.9
7.4
9.0
8.7
?????????(?.?.)
???????????????? ??????????????? ???????????
2544
19
??????????????????????????????????????????????????
??????????????? 2539 ??? 2540
??????
????????? ???????
xy
x2
x
???.?.
2537 2538 2539 2540 2541 2542 ???
7.4 8.3 10.6 9.0 8.7 7.9

-37 -24.9 -10.6 9 26.1 39.5
25 9 1 1 9 25
-5
-3
-1
1
3
5
20
???????????????
y
a
?????

n

??????????????????????
??????
?????????????????
x ??????????? ??
?????????????????? 1 ?????? 2540
21
???????????????????????? 2544
?????? x 9 ???????
???????
??????? ???? 2544 ???????????????????
??????? 8.92 ???????
22
????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ???????????????????????? ?????????????
????? ????????????????????? ???????? 2545
EX2.
?? 2538 2539 2540 2541 2542
??????????? 8 10 9 11
12 (???????)
23
??????????????????????????????(5??)
???????? ????? 2540 ????? x 0 ??????

??????
?? ??????????? x
xy (???????)
-2 -1 0 1 2
-16 -10 0 11 24
4 1 0 1 4
8 10 9 11 12
2538 2539 2540 2541 2542
24
???????????????
?????
???
??????????????????????
?????
?????????????????????????????????
x ??????????? 1 ??
??????????? ????????????? 1 ??????? 2540
25
??????????????????????????? 2545
????????? x 5
???????
14.5 ???????
??????? ???? 2545 ??????????????????????????????
14.5 ???????
26
8.4 ??????????????????????????(Modified Trend
Eq.)
?????????????????????????????????? 3 ??????
??? ???????? x ???????? y ??????????????
????????????????????????????????????
?.
??????????????????????? ????????????? x
??????? ??????????????? x ???
?????????? x ? ??? ????????????
????????????????????????????
????????????????? a ????????
??????? b ?????????????
27
Ex.3
?????????????????
?????
???????????????(???????)
x ??????????? 1 ??
?????????????????? 1 ??????? 2540
?????????????????????????????????????????????
?. 1 ??????? 2542 ?. 1 ?????? 2543
28
????????????????????? 1 ??????? 2540 ???? 1
??????? 2542 ??????????????? 2 ?????????x2
??????
??????????????????????????
????????????????????? 1 ??????? 2540 ???? 1
?????? 2543 ??????????????? 2.5 ????????? x2.5
??????????????????????????
29
?????????????????? x
?.
?????????????? x
?????????????????????? ????????????????????????
x ??????????????? x ???? ???? ???? x
????????????? ??????????????????
?????????????? x ????
???? x ????????????? ??????????????????????????
? ?????? x
????
???? x ?????????????????? ?????????????????????
????? ??????
x ????
30
???????????????????? x ?????????? b
??????? ???????????????????? ?????? a
????????????????
?????????????????
EX.4
?????
??????????????(???????)
x ??????????? 1 ??
?????????????????? 1 ??????? 2540
????????????????? x ??? 1 ??????????????????????
31
?????????????????? x ??????????????? ???????????
??????
??????????????????????????
?????
??????????????
x ??????????? 1 ??????
?????????????????? 1 ??????? 2540
32
?????????????????? y
?.
?????????????????????????????????????
???? ??? y ??????????????? y ????
?????????????????????????? x ???????????????????
?? y ?????????? ??? a ?????? b
??????????????????????????????????
EX.5
?????????????????
?????
??????????????(???????)
x ??????????? 1 ??
?????????????????? 1 ??????? 2540
????????????????? y ???????????????????????????
33
?????????????????? y ??? 1??????????????? ????????
????????????????????????????
??????
??????????????????????????
?????
??????????????????
x ??????????? 1 ??
?????????????????? 1 ??????? 2540
34
?????????????????????????????????????
?? ????????????????? 3 ????????????????????????? ?
??????????????????????????????? ???????????????
?????????????????
EX.6
?????
?????????????????????(????????)
x ??????????? 1 ??
?????????????????? 1 ??????? 2542
?????????????????????????????????
?. ????????????????????
?.?????????????????????
35
?. ???????????????????????????????????????
??????
????????
??????????????? x ?????? x ????????
1
??????????????????????? ???
??????????????? y ??????????????????????
2
??????????????????????? ???
36
????????????????????? 1 ??????? 2542 ???? 15
??????? 2542 ??????????? 0.5
3.
??????????????????????????
????????????????????????
?????
x ??????????? 1 ?????
?????????????????? 15 ??????? 2542
37
?. ?????????????????????????????????????????????
??????????????? x ?????? x ????????
1
??????????????????????? ???
??????????????? y ?????? ????? ????????????
2
??????????????????????? ???
38
????????????????????? 1 ??????? 2542 ???? 15
??????? 2542 ??????????? 0.5???????? x
3.
??????????????????????????
?????
?????????????????????????
x ??????????? 1 ??????
?????????????????? ????????? 3 (15 ???????
2542)
39
????????
???????????????????? 1 ???????? 15 ??????????
???????????????????? 2 ???????? 15 ???????
???????????????????? 3 ???????? 15 ???????
???????????????????? 4 ???????? 15?????????
40
8.5 ???????????????? (Estimation of Seasonal
Variation)
????????????????????? 3 ???????
1. Simple Average Method
2. Ratio-Moving Average Method
3. Ratio-to -Trend Method
??????????????????????????? Ratio-Moving
Average Method ???????? ???????????????????????
????????????? ??????????????????????????????
??????????????????
41
?????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????? 12 ?????
??????????????????????????????????????????????????
???? 4 ?????? ??????????????????????????????
??????? 1 ??????????????????????????????
?????????????? ?????? T.C
??????? 2 ????????????????????? 1 ?????????????
???????? ???????????? S.I
????
42
??????? 3 ???? I ????????????? 2
????????????????? ???????????
??????? S
EX.7
????????????????????? ??????????????? ???????????
????????????????????????? (????????????????)
????????????????
43
???????? 1 ?????????????????????????????
??
?????? 1 2
3 4
6.7 6.5 6.9 7.0 7.1 8.0
2536 2537 2538 2539 2540 2541
4.9 4.8 4.3 5.5 4.4 4.2
10.0 9.8 10.4 10.8 11.1 11.4
12.7 13.6 13.1 15.0 14.5 14.9
44
???????????????? ????????????????????????? ??????
????????? ??????? Ratio-Moving-Average Method
?????? ???????? 2 ???????????????????????????????
???? 4 ???
???????? 3 ?????????????????????????????????????
? I
???????????????
45
8.6 ??????????????????? (Business
Forecasting)
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????? ?????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????
? ??????????????????? ??????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????
????????????
46
????????????????????????????
??????????????????? ???????? 2 ????????????
1. ?????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? (S)
??????????????????????????????????????(I)
???????????????? ????????????????????????????????
?????????????(C)?????
??????????????? (T)???????????????????????
47
??????? ?????????? ??? T
????
???????????????????????????????????????(C) ?????
?????????? ??? T.C
EX9.
????????????????????????????????????????
2539-2543
48
?? 2539 2540 2541
2542 2543
??????(????????) 14 20 18
22 26
?. ?????????????????????????????????????? 2544
?. ???????????????????????????????????? 2544
?????????????????????????????????? 5
????????? ?????????????????????????????
2544
49
??????
?. ???????????????????????????????????? 2544
????????????????
?? y x xy
-2 -1 0 1 2
2539 2540 2541 2542 2543
14 20 18 22 26
-28 -20 0 22 52
4 1 0 1 4
50
???
???
??????? ???????????????
?????
???????????????(????????)
x ??????????? 1 ??
?????????????????? 1 ??????? 2541
51
???? 2544 ??????? x 3
???????????? 2544 ???
?. ???????????????????? C 105
?????????? T.C
27.8(1.05)
29.19
??????? ???????????????????????????????????
????2544 ??????? 29.19 ????????
52
2. ??????????????????
?????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????(
S) ??????????????????????????????????????(I)
????????????????? ???????????????????????????????
???????????(C) ?????
?????????? T.S
??????????????????????????????????????
?????????? T.S.C
53
EX.10
??????????? EX.7 ???????????????????????? ??????
?????????????
?????
????????????????????????
x ??????????? 1 ??????
??????????????????????????? 1 ??2539
????????????????????????????????????????? 3
?. ???????????????????????????????????? 2542
?. ??????????????????????????????? 4 ?????
2542 ????????????????????????????????????
4??2542 ??????????????????????????????????? 7
54
?. ???????????????(T) ???????????2542 ?????????
x ??????????????????????
??????
????????? 1 2
3 4
x 12 13
14 15
???????(T) 9.7767 9.8335 9.8903
9.9471
???????????????????????????????????? 3 ??????????
55
????????? 1 2
3 4
??????????? 78.92 51.22
116.37 153.50
??? ?????????? T.S
????????????????????????????????????????????????
2542
????????? T S
??????????
9.7767 9.8335 9.8903 9.9471
78.92 51.22 116.37 153.50
7.72 5.04 11.51 15.27
1 2 3 4
56
?. ???????????????????????????? 4 ??
2542 ?????????? C 93
?????????? T.S.C
9.9471(1.5350)(0.93)
14.20
??????? ??????????????????????????????? 4 ??
2542 ??????? 14.20 ???????