ME

1
MEÐUBANKARSKI OBRACUN

• Osnovni zadatak ovog sistema je da vrši
  medubankarski kliring i obracun, kao i novcane
  transfere sredstava izmedu banaka, za njihov
  racun i za racun klijenata banaka.

2
MEÐUBANKARSKI OBRACUN

• Primljene naloge za placanje, koji se vodi prema
  datumu dospeca, redosledu prijema i propisanim
  redosledu, obracunavaju se kombinacijom bruto i
  neto obracuna.

3
MEÐUBANKARSKI OBRACUN

• Suština medubankarskog obracuna sastoji se od
  obracuna dugovanja jedne banke prema drugoj banci
  u prebijenom iznosu, na osnovu individualnih
  naloga za placanje, koji se doznacavaju na racune
  koji se vode kod drugih banaka.

4
Klirinško obracunski sistem u sebi integriše
sledece podsisteme

• sistem racuna banaka
• sistem za bruto obracun u realnom vremenu
• sistem za neto obracun
• komunikacioni podsistem

5
NETO OBRACUN

• Sistem za neto obracun vrši procesiranje malih
  placanja i omogucava grupisanje, sortiranje i
  izracunavanje neto pozicije svake banke.
• Proces se odvija na principu multilateralnog i
  bilateralnog saldiranja i povezan je sa sistemom
  za bruto poravnanje.

6
Sistem za neto obracun omogucava centralnoj banci

• kontrolnu funkciju,
• postavljanje limita na racunima banke,
• pracenje stanja na racunima banaka,
• pregled redova cekanja i
• preduzimanje odgovarajucih akcija za realizaciju
  placanja iz redova cekanja.

7
NETO OBRACUN

• Karakteristika neto-obracuna je izvesno vremensko
  kašnjenje obracuna u odnosu na prijem naloga.
• U neto obracunu evidentira se samo saldo koji se
  dobija nakon prebijanja zaduženja banke sa njenim
  odobrenjem.

8
Neto obracun se deli prema vrsti placanja na

• neto obracun virmanskih naloga
• neto obracun cekova
• neto obracun hartija od vrednosti

9
U cilju minimiziranja rizika koriste se razlicite
tehnike nadzora

• utvrdivanje kriterijuma pristupa
• analiza placanja u realnom vremenu
• uvodenje bilateralnih i multilateralnih limita na
  neto poziciju ucesnika
• strategija za obracun kada jedan od ucesnika nije
  sposoban da izvrši svoje obaveze.

10
NETO OBRACUN

• Ovakvi sistemi mogu biti organizovani na
  principima bilateralnog i multilateralnog
  obracuna.
• Bilateralni i multilateralni limiti automatski
  ogranicavaju preuzimanje medubankarskih obracuna,
  jer se nalozi ucesnika koji ne raspolažu limitima
  zadržavaju, kao u sistemima bruto obracuna.

11
NETO OBRACUN

• Postupak obracuna u situaciji kada jedan od
  ucesnika nije sposoban da ispuni svoje obaveze
  predstavlja kljucni element zaštite od sistemskog
  rizika.
• Bitna karakteristika obe varijante obracuna je da
  ucesnici u sistemu nisu dužni da raspolažu stalno
  dnevnim pokricem za izvršenje pojedinacnih
  naloga.

12
MULTILATERALNO SALDIRANJE

• U multilateralnom saldiranju izracunavaju se neto
  pozicije banaka.
• Neto pozicija banke je razlika izmedu ukupnih
  potencijalnih dugovanja i potraživanja za
  odredeni ciklus obracuna.
• Ukoliko za negativne neto pozicije nema pokrica,
  pristupa se bilateralnom saldiranju.

13

14
BILATERALNO SALDIRANJE

• Bilateralno saldiranje se vrši izmedu parova
  banaka na manji iznos dugovanja odnosno
  potraživanja.

15
BRUTO OBRACUN

• Sistem za bruto obracun je dizajniran da
  procesira individualna placanja velikih vrednosti
  u realnom vremenu koja mogu da izazovu velike
  sistemske rizike.
• Za razliku od neto sistema potrebno je da postoji
  dovoljno pokrica na racunu banke tokom celog
  dana, jer pritisak likvidnosti ima intradnevni
  karakter.

16
BRUTO OBRACUN

• Inicirano placanje prosleduje se elektronski od
  banke do obracunskog centra, gde se odmah
  proverava pokrice na obracunskom racunu banke.

17
MODELI BRUTO OBRACUNA

• model sa mogucnošcu korišcenja prekoracenja,
• model bez dnevnog prekoracenja,
• model redova cekanja.

18
MODEL SA MOGUCNOŠCU KORIŠCENJA PREKORACENJA

• podrazumeva dozvolu centralne banke komercijalnim
  bankama da ulaze u minusna stanja tokom dana na
  racunima koji se vode kod centralne banke.

19
MODEL BEZ DNEVNOG PREKORACENJA

• podrazumeva neizvršavanje naloga za koje ne
  postoji pokrice
• potrebno je da banka raspolaže znatno višim
  iznosima rezervi likvidnosti.

20
MODEL REDOVA CEKANJA

• smatra se prelaznim rešenjem, jer se nedozvoljava
  bankama da ulaze u minusna stanja, ali se i ne
  odbija izvršenje naloga bez pokrica
• nepokrivena placanja formiraju redove cekanja i s
  njima se ažuriraju potencijalna stanja
  obracunskih racuna.
• red cekanja se formira za svaku banku po
  prioritetu i vremenu prijema naloga.

21
MODEL REDOVA CEKANJA

• Ukoliko ucesnici nisu u nogucnosti da obezbede
  potrebna sredstva iz sopstvenih priliva ili
  kredita, njihove obaveze se akumuliraju tokom
  dana, što dovodi do odlaganja izvršavanja
  transakcija.

22
SISTEMSKI RIZIK

• Ako centralna banka obezbeduje dodatnu likvidnost
  za potrebe funkcionisanja sistema bruto obracuna
  u realnom vremenu, sistemski rizik se prenosi na
  centralnu banku.

23

• OSNOVNA OBELEŽJA OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U
  REPUBLICI SRBIJI

24
DOMACI PLATNI PROMET

• Reforma domaceg platnog prometa, kojom je
  omoguceno da poslovne banke vode domaci platni
  promet i u potpunosti upravljaju svojom
  likvidnošcu, rezultirala je donošenjem Zakona o
  platnom prometu.
• Zakon o platnom prometu je stupio na snagu
  26.01.2002. godine, a primenjuje se od
  01.01.2003. godine.

25
Osnovna obeležja

• racuni pravnih lica i fizickih lica koja
  obavljaju delatnost otvaraju se u bankama
• placanje sa racuna do visine pokrica na racunu uz
  mogucnost ugovaranja prekoracenja na racunu

26
Osnovna obeležja

• likvidnost ucesnika u platnom prometu u
  zavisnosti je od likvidnosti institucije koja
  obavlja platni promet a kod koje taj ucesnik ima
  racun (dvostruko pokrice), cime se izbegava
  izloženost kreditnom i sistemskom riziku u
  platnom prometu za vreme konacnog dnevnog
  saldiranja

27
Osnovna obeležja

• izvršavanje naloga za placanje sa racuna vlasnika
  primenom principa "dvostrukog pokrica" prema
  kombinovanom modelu bruto obracuna u realnom
  vremenu i neto obracuna u prethodno odredenim
  intervalima u toku dana

28
Osnovna obeležja

• primena jedinstvenih medunarodno priznatih
  standarda u placanjima, sa orijentacijom na
  standarde koji se primenjuju u elektronskoj
  razmeni podataka

29
Osnovna obeležja

• obavljanje platnog prometa korišcenjem
  jedinstvene bezbedne racunarske mreže za prijem,
  procesiranje, obracun i razmenu podataka, sa
  mogucnošcu za povezivanje sa mrežama drugih
  institucija koje obavljaju platni promet i
  ucesnicima u platnom prometu

30
Osnovna obeležja

• primena jedinstvenih instrumenata platnog prometa
  sa ugradenim mehanizmima za zaštitu
• efikasnije sprovodenje regulativne i kontrolne
  funkcije Narodne banke Srbije u sistemu placanja
  i platnom prometu

31
INFORMACIONI SISTEM PLATNOG PROMETA

• Moderan informacioni sistem platnog prometa,
  bazira se na prometu platnih transakcija u SWIFT
  formatu i obuhvata RTGS i kliring sistema za
  obradu placanja preko domace privatne mreže ili
  SWIFT mreže.

32
INFORMACIONI SISTEM PLATNOG PROMETA

• Kompanija Hewlett Packard (SAD-Srbija i Crna
  Gora) i CMA (Švedska) razvile su hardversku i
  softversku podršku za RTGS i kliring sistem.
• Firma HP obezbeduje integraciju, podršku i
  hardversko rešenje, dok CMA obezbeduje paket
  softvera za RTGS i kliring sistem, kao i paket
  klijentskog softvera.

33
Platni sistem u ukljucuje tri glavna procesa

• iniciranje placanja putem ispostavljanja naloga
  banci da prenese sredstva
• prenos i razmene naloga za placanje izmedu banaka
  (transfer novcanih sredstava)
• medubankarsko poravnanje (preko racuna kod trece
  institucije - Centar za kliring ili Centralna
  banka).

34
Pravila za obracun u realnom vremenu po bruto
principu - RTGS

• Obracun u realnom vremenu po bruto principu (Real
  Time Gross Settlement) obavlja NBS za ucesnike u
  RTGS-u.
• Ucesnici u RTGS sistemu su NBS, banke, UJP,
  Poreska uprava.

35
RTGS

• Za obracun u RTGS sistemu koriste se sredstva
  ucesnika sa obracunskog racuna, odnosno žiro
  racuna.
• Medusobna komunikacija ucesnika obavlja se
  elektronskim porukama.

36
Poruka u RTGS-u smatra se validnom ako je

• formirana u SWIFT formatu u skladu sa uputstvom
  kojim se ureduje format i namena poruka za
  razmenu podataka
• da je poslata i primljena na nacin i po pravilima
  utvrdenim Odlukom o elektronskom nacinu
  obavljanja platnog prometa
• da je poslata i primljena u skladu sa dnevnim
  terminskim planom RTGS sistema.

37
TRANSAKCIJE KOJE SE OBAVEZNO IZVRŠAVAJU U RTGS-U

• transakcije koje su na iznos veci od 250.000
  dinara
• transakcije kojima ucesnici podižu gotovinu iz
  trezora NBJ
• transakcije banka-banka.

38
PRIORITETI TRANSAKCIJA U RTGS-U

• Izvršavaju se sa prioritetima od 1 do 99, pri
  cemu je 1 najviši, a 99 najniži prioritet.
  Prioriteti od 1 do 10 rezervisani su za
  transakcije NBS.
• Transakcije sa prioritetima od 11 do 49 za cije
  izvršenje nema dovoljno pokrica na obracunskom
  racunu stavljaju se u red za cekanje, da bi se
  nakon obezbedenja sredstava izvršile prema
  prioritetu i vremenu slanja do kraja obracunskog
  dana.

39
PRIORITETI TRANSAKCIJA U RTGS-U

• Transakcije sa prioritetima od 50 do 99 za cije
  izvršenje nema dovoljno pokrica na obracunskom
  racunu vracaju se pošiljaocu.
• Pošiljaoc može opozvati poruku za placanje koja
  se nalazi u redu za cekanje ili promeniti njen
  prioritet do kraja obracunskog dana.

40
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA RTGS SISTEMA
41
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA RTGS SISTEMA ZA SUBOTU
42
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRACUN)

• Pre pocetka prvog ciklusa i u toku dana pre
  svakog klirinškog ciklusa NBS odobrava limit
  svakom ucesniku za negativnu neto poziciju iz
  multilateralnog obracuna u kliringu i rezerviše
  odgovarajuci iznos na teret sredstava ucesnika u
  RTGS sistemu.

43
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRACUN)

• Negativna neto pozicija nijednog trenutka ne sme
  biti veca od odobrenog limita.
• Ucesnik u skladu sa svojim potrebama može
  zahtevati povecanje ili smanjenje limita.
• Na kraju poslednjeg klirinškog ciklusa,
  neiskorišcena sredstva rezervisana po osnovu
  odobrenog limita slobodna su za korišcenje u RTGS
  sistemu.

44
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRACUN)

• Komunikacija izmedu ucesnika ostvaruje se
  porukama, koje se mogu dostavljati pojedinacno za
  svako placanje ili za grupu placanja.

45
Poruka u kliringu smatra se validnom ako je

• formirana u SWIFT formatu
• poslata i primljena na nacin i po pravilima
  utvrdenim odlukom o elektronskom nacinu
  obavljanja platnog prometa
• poslata je i primljena u skladu sa dnevnim
  terminskim planom za kliring.

46
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRACUN)

• Poslate poruke za ucešce u kliringu evidentiraju
  se na obracunskom racunu za kliring samo ako
  negativna neto pozicija ne prelazi odobreni
  limit.
• Ako negativna neto pozicija prelazi odobeni
  limit, poruke se stavljaju u red za cekanje da bi
  se nakon priliva sredstava izvršile prema
  redosledu prispeca naloga do kraja dana.

47
PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRACUN)

• Posle izvršenog obracuna i utvrdenog neto stanja
  obracunskih racuna ucesnika, NBS daje naloge za
  izvršenje multilateralnih neto pozicija u RTGS
  sistemu koje mogu biti pozitivne ili negativne.
• Ako je negativna neto pozicija ucesnika zadužuje
  se racun ucesnika u RTGS sistemu i istovremeno
  odobrava obracunski racun kliringa u RTGS
  sistemu.
• Ako je pozitivna neto pozicija zadužuje se
  obracunski racun kliringa i istovremeno odobrava
  obracunski racun ucesnika RTGS sistemu.

48
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA KLIRINGA
49
DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA KLIRINGA ZA SUBOTU
50
ELEKTRONSKE PORUKE

• NBS utvrduje format i namenu poruka za razmenu
  podataka elektronskim putem i pruža usluge
  elektronskog platnog prometa.
• U elektronskom platnom prometu transakcija je
  okoncana kad krajnji subjekt primi elektronsku
  poruku ili kada pošiljalac primi potvrdu o
  prijemu poruke.

51
ELEKTRONSKE PORUKE

• Validnom elektronskom porukom smatra se svaka
  elektronska poruka propisanog formata, koja je
  overena elektronskim potpisom i primljena u
  skladu sa propisanim pravilima.
• Ucesnici u elektronskom platnom prometu dužni su
  da elektronsku poruku cuvaju pet godina posle
  isteka godine u kojoj je izvršena transakcija,
  kao i podatke i sredstva za verifikaciju i
  autenticnost te poruke.

52
ELEKTRONSKE PORUKE

• Banka u RTGS sistemu vrši placanje po
  pojedinacnim nalozima klijenata (MT 103) i prenos
  se izvršava automatski u vrlo kratkom vremenu.

53
ELEKTRONSKE PORUKE

• Za placanje u kliringu banka skuplja naloge
  klijenata izmedu dva klirinška ciklusa (formira
  tzv. pakete naloga) i porukom MT 102 šalje u
  kliring.
• Ukoliko je samo jedan nalog u paketu neispravan,
  nijedan nalog iz paketa se nece izvršiti - ceo
  paket se vraca kao ne ispravan.

54
(No Transcript)