Mise en uvre de Ble 2

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Secrétariat général de la Commission bancaire

• Mise en uvre de Bâle 2
•  Dossier de demande dautorisation 

Réunion de consultation 19 janvier 2007

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• Pourquoi un dossier de demande dautorisation
• Lautorisation par la Commission bancaire
• Le contenu du dossier de demande dautorisation

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1 Pourquoi un dossier de demande dautorisation
(1)

• Pourquoi déposer un dossier formel ?
• Une exigence juridique en application de la CRD
  (art 129.2)
• La réception dune demande formelle et complète
  fait courir le délai de 6 mois, que les
  superviseurs dun groupe européen ont pour
  prendre une décision commune
• Ce dossier doit être transmis par le superviseur
   home  aux superviseurs  host 
• Une nécessité pratique
• Donner un fondement aux décisions dautorisation
  en officialisant la demande du groupe
• Apporter une vision globale de la demande dun
  groupe, en permettant de définir précisément la
  nature de la demande, en termes dapproches
  choisies, dentités concernées

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1 Pourquoi un dossier de demande dautorisation
(2)

• Les recommandations du CEBS
• Le GL 10 définit de manière précise le processus
  et le contenu des demandes formelles
  dautorisation pour les approches couvertes par
  larticle 129.2 de la CRD.
• Contenu dun dossier-type selon le CEBS
• une lettre daccompagnement formalisant la
  demande,
• un dossier technique étayant cette demande.
• Le dossier doit couvrir les 4 aspects suivants
• documentation des systèmes et modèles,
• environnement de contrôle du projet Bâle 2,
• plan de mise en uvre des différentes approches
  retenues pour le risque de crédit, le risque
  opérationnel et le risque de contrepartie,
• évaluation interne.

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2 Lautorisation de la Commission bancaire (1)

• Lutilisation dune approche interne (IRB, AMA ou
  EPE) est soumise à lautorisation préalable de la
  Commission bancaire
• Le SGCB conduit depuis lautomne 2005 et a
  programmé, dici au 31/12/2007, une série de
  missions sur place dévaluation des approches
  IRB, AMA et EPE développées par les
  établissements.
• Ces missions ninterviennent quaprès réception
  par le SGCB des conclusions des  validations
  internes  auxquelles les établissements ont
  procédé et visent à sassurer
• du respect par les établissements des exigences
  minimales prévues par les textes
• de la qualité des systèmes, de leur environnement
  dutilisation et de contrôle ainsi que des
  estimations des paramètres de risque

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2 Lautorisation par la Commission bancaire (2)

• Les missions sur place peuvent être scindées en
  plusieurs  blocs , correspondant, pour les
  approches IRB, à lexamen dun portefeuille
  ( corporate ,  retail ,) ou, pour un
  portefeuille donné, à lexamen dune entité
  particulière du groupe
• Chaque mission sur place donne lieu à un rapport
  analysé par le SGCB qui,  le cas échéant , fixe
  avec létablissement les mesures correctives à
  apporter avant fin 2007 et celles à apporter
  après
• Les rapports dinspection, les mesures
  correctives et leur calendrier sont soumis au
  Collège de la Commission bancaire au fur et à
  mesure

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2 Lautorisation par la Commission bancaire (3)

• Dans ce contexte, la décision finale de la
  Commission bancaire sera la synthèse
• des informations collectées grâce aux missions
  sur place et des conclusions qui en résultent.
  Ces éléments, construits progressivement,
  constitueront le cur des décisions,
• des informations et appréciations fournies par
  les superviseurs host concernés pendant la
  période de consultation de 6 mois,
• des informations complémentaires contenues dans
  le dossier dautorisation,
• des justifications apportées à la réalisation des
  mesures correctives sur lesquelles le groupe
  sest engagé au fur et à mesure.
• Pour définir le dossier de demande
  dautorisation, le SGCB a tenu compte de
  limportance des missions sur place pour
  lappréciation de ces demandes

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(1)

• Le SGCB a souhaité alléger et simplifier au
  maximum le contenu des dossiers de demande
  dautorisation.
• Un contenu minimal est cependant indispensable
• par souci de faciliter les relations home/host,
• afin de recueillir une information complémentaire
  indispensable pour lexamen des demandes.
• La définition du contenu du dossier a donc été
  guidée par le souci déviter de demander une
  information déjà communiquée ou déjà disponible.
• Au final information déjà disponible
  conclusions des missions dossiers conformes au
  plan SGCB gt information des dossiers CEBS

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(2)

• è Structure générale
• Le dossier à transmettre comprend
• Une lettre daccompagnement, officialisant la
  demande et signée par un dirigeant responsable au
  sens du COMOFI.
• Un dossier de demande dautorisation, comprenant
  2 parties
• Documentation des systèmes et des modèles (partie
  1),
• Evaluation interne (partie 2).
• Une précision le dossier doit comprendre une
  information générale (pas de description
  technique des modèles par exemple)

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(3)

• Remarques sur la partie 1
• Il sagit avant tout dune cartographie détaillée
  du groupe et des modèles.
• Cette partie est destinée à permettre à la
  Commission bancaire et aux superviseurs host
  dapprécier précisément le champ de la demande,
  en termes dapproches choisies
• par entité,
• par portefeuille,
• par pays
• Ces informations sont également indispensables
  pour évaluer le plan de déploiement progressif
  (roll-out) et autoriser le maintien permanent en
  approche standard de certaines entités/portefeuill
  es.

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(4)

• è Remarques sur la partie 2
• La partie 2 est destinée à permettre au SGCB et
  aux superviseurs hosts dapprécier les modèles ou
  systèmes qui nont pas fait lobjet de missions
  sur place.
• Elle repose avant tout sur le principe de
  validation interne préalable et suppose que les
  établissements ont
• procédé à une analyse détaillée de leur situation
  au regard des critères réglementaires ( gap
  analysis ) et,
• décidé et mis en uvre, si besoin, un plan
  dactions pour remédier aux écarts identifiés.

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3 Contenu du dossier de demande dautorisation
(5)

• è Processus de remise des dossiers
• Tous les établissements sont concernés, quils
  aient ou non des filiales UE pour lesquelles la
  demande dautorisation sapplique
• Le respect des dates limites de remise est
  essentiel pour  garantir  une décision avant le
  1er janvier 2008.

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