Inteligencia Artifical en Stock Markets

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Inteligencia Artifical en Stock Markets

• Alvaro Orellana
• aorellana_at_caneloabogados.cl

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• Conceptos varios
• Mercado, Hipótesis Mercados Eficientes, etc.
• Análisis Técnico Trading bursátil
• Indicadores utilizados
• Algoritmos Evolutivos
• Programación Genética
• El modelo empleado
• Conclusiones y opciones futuras del tema

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Acciones

• Mercado
• Venta
• Compra
• Venta corta (short)

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Análisis Técnico

• Es el estudio de la acción del mercado a través
  del uso de gráficos, para predecir tendencias en
  el precio.

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Bases Análisis Técnico

• El precio lo descuenta todo
• El precio se mueve por tendencias
• La historia se repite

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El precio lo descuenta todo HME
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El precio se mueve por tendencias

• Niveles de soporte y resistencia

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Análisis Técnico

• Tendencia al alza

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Análisis Técnico

• Tendencia a la baja

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Análisis Técnico

• Cambio de tendencia

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Estrategia de Compra y Venta
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(No Transcript)
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Análisis Técnico Indicadores

• Sobre los precios diarios Open, High, Low, Close
• Existen diversos
• Media Móvil simple
• Media Móvil exponencial
• Precios desfasados (máximos o mínimos)
• ROC
• MACD
• K

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El trader
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TRADER O INVERSIONISTA
CREENCIAS
OBJETIVOS PERSONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
EMOCIONES/ TEMORES
PERCEPCION
MERCADO
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El sistema generador de reglas
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Sistema Generador de reglas de trading

• Idea
• Construir un sistema generador de reglas
  bursátiles como elemento de apoyo al trader
  mediante la técnica de extracción de conocimiento
  de Programación genética
• Reglas bursátiles
• condición gt acción

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Gramática de la regla bursátil

• Simple de comprender y leer por el trader
• IF ANTECEDENTE THEN
• CONSECUENTE
• ELSE
• not- CONSECUENTE
• Donde CONSECUENTE COMPRA o VENTA

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• IF (ROC_5 gt 86,8 ) OR (Pmax_5 gt 32,1 ) THEN
  COMPRAR ELSE VENDER

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(No Transcript)
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Maquina de estados finitos

• Modelos de comportamiento muy simples
• Elementos
• Estados que definen comportamiento
• Transiciones de estado, que son movimientos de un
  estado a otro
• Reglas o condiciones que deben cumplirse

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Máquina de estados del sistema
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Algoritmos Evolutivos Programación Genética
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Programación Génetica

• Simula los procesos de evolución propios de la
  naturaleza
• Uso de árboles como cromosoma
• Largo variable

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(No Transcript)
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Recordando

• IF ANTECEDENTE THEN
• CONSECUENTE
• ELSE
• not- CONSECUENTE
• Donde CONSECUENTE COMPRA o VENTA

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Generación Población inicial de individuos

• Antecedente de manera aleatoria
• Indicadores técnicos bursátiles
• Operadores Booleanos AND , OR
• Operadores de comparación lt , gt
• Numeros reales
• Consecuente
• Compra o venta

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Función Fitness Rentabilidad
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(No Transcript)
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Cruce

• Se seleccionan los padres
• Se selecciona el nodo a cruzar en cada padre
• Se cambian los sub-árboles correspondientes

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Selección de padres
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Mutación

• Se selecciona un hijo a mutar
• Se procede a mutar
• Cambio completo del nodo
• Contraer/expandir el valor del nodo
• Pmax_5 gt 30,2 lt-gt Pmax_5 gt10,05
• Cambio logico AND lt-gt OR
• Cambio comparador lt por gt, y viceversa

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(No Transcript)
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Etapas de Aprendizaje y Validación
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Conclusiones

• Técnica novedosa
• El modelo encuentra reglas ganadoras en la etapa
  de Aprendizaje
• Simples de leer
• En Validación no es concluyente
• Se hace necesario desarrolllar una estrategia de
  búsqueda informada
• Posible incorporación de nueva máquina de estados
  con Venta Corta (short)

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(No Transcript)
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Muchas Gracias