???????????????AUC?AR?????? ???????

1
?12???????????????? (IBIS 2009)
????????????? (???????????) ?????????????????
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1
1
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3
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J/T, J/L/T, D/S ??????? ???????????
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Logit???
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4
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5
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5
6
????????

• ?????????????(?????)????????
• ? ?????????????
• ??????????????????????????????
• (????Basel Committee on Banking
  Supervision(2005) Studies on the Internal Ratings
  Systems-Revised version, Working Paper No.14,
  May??)
• ?BIS????????????????????????????????????????????
• ? ??????????

6
7
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2???????? ????? (????? ß)(????X
) ???????Logit(?????)
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8
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????????? ????? (????? ß)(????X
) ???Logit(?????????)
?????????????ß??? (??????????)
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8
9
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10
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?????????????????????????????????
11
AR??AUC????? (2/4)
12
AR??AUC????? (3/4)
AR????1?????????????? ??????????????????????????
???????????????
13
AR??AUC????? (4/4)
AUC?AR???????????????????????????????
AR?
AUC
???????ROC?????? ???????????????






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???????????
?????????????????
????????????????????
???????
????????????
????AR??AUC???????????????
14
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• ???????????????????????????????????AR(Accuracy
  Ratio)?????????????
• ??????2??????????????AUC (Area Under
  Curve)??????????
• AUC?AR??????????????????????
• AR 2AUC ? 1
• ???? AUC??? AR???? ????
• ???????????????????

14
15
AUC?????

• ROC(Receiver Operating Characteristic)??????????
• AUC(Area under Curve)??????
• ???????????????????? , ?????
• ????I()??????????????????

16
2.?????????? AUC?????????????????
17
?????????????
2???????? ????? (????? ß)(????X
) ???????Logit(?????)
?????????????ß??? (?????????????)
????????????? ???????
AUC????????????AUC??????????????ß????????????
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AR? AUC????????
17
18
??????????
?????
???????? (????? ß)(????X ) ???????Logit(?????)
?????????????ß???
AUC???????????ß???
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?????????? ?????????????
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AUC????????
???????AUC????????????????????????????????????????
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19
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• ?????????!
• ????????AUC(ß)?????
• ??AUC?????????????????????????
• ??????? I ??????????????????????
• ????????????????????? s ?????

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20
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• AUC(ß)??
• ????????????AUC( ß )????????
• ??????AUC?sAUC( ß )?????

?????????

21
???????AUC(ß)?? (2??)
??????????
??????????
22
sAUC(ß)?? (s0.1)
??????????
??????????
23
??AUC(sAUC)???????????????????????

• ?? ??????? ??????

24
??AUC(sAUC)?????????????2??????????????

• ???????????? s ????? ß ??????????

25
???????????? s ???????

• ??????????? s ???????
• ??????? ???????
• ??????? ?????????????
• AUC( )????????????
• AUC( )???? ??????????????????

s????????????????????ß?????????????????ß??????????
????????(??????????)
26
?ß ???????????????

• AUC(ß)????????????????
• ?????????1????
• ß???????????????
• sAUC(ß)?????????????
• (??3??????????????????????????)

AUC?????????????????????????????????????????
27
sAUC(ß)?? (s0.1)
??????????
??????????
27
28
????? ???? ???
??????????
??????????? ???(??????????)
?????AUC( )? ???( ????)
???????????????????????????????????? ???????????
????? ??
???????? ???
???????????? ???
29
??????? 19992003???????????????????????????
????? ???????25????????????????????????????????
?12??????????50???????? ???????
???????????????????????????????????????3??????
????????????????????(??????)??????????????????????
??????????
30
????????????????
-??????-

• (??)ROC?????AUC (??)????????

31
???????(AUC???)???????
-??????-
??????????
(??)ROC?????AUC (??)????????
32
??????????????????????

• ???????????????????????
• ????????????????
• ????????????????????
• ???????????????????????
• AUC??????????????????
• ??????????????????????????? ???????????????????
  ??????
• ???????????????????

33
????????????????????????????????

• AUC??????????
• 0.790 0.746

34
??????????????????????????????AUC??????????
0.837 0.814
?????????????????????

• ????????

35
??

• ???????????????????????????AUC???????????????????
  ???AUC????????????????????
• ????AUC???????????????????
• ??AUC??????????????????????
• ?????AUC?????????????????????????????AUC??????????
  ????????????????????????????????????????

??????FSA????????????? http//www.fsa.go.jp/frtc/
nenpou/2008/05-1.pdf
36
3.??????? AUC??????????????
37
?????????????????
????????? ????? (????? ß)(????X
) ???Logit(?????????)
?????????????ß??? (??????????)
??????????? ???????
?????????? ?????????
????????? ?????!
????????
37
38
?????????????

• ???????????????????????????????????
• ???????????????????????????
• (??? 1 ???? 3 ?2????????????
• 2 ?1???????????2?????)
• ????????????????????????????????????????????

38
39
AUC??????????????????

• ?????1,2, ,K ?K??????????
• ????2????????K-1??2????????????
• (?) K5
• 1?2,3,4,5 ?1,2?3,4,5?
  1,2,3?4,5?1,2,3,4?5
• ? 4 (5-1)??2??????????
• ??????????? AUC ??????????
• ????RAUC (Rating AUC)??????

39
40
RAUC????? (?) K5

• 1?2,3,4,5 AUC1( )0.850
• --------------------------------------------------
  ----
• 1,2?3,4,5 AUC2( )0.750
• --------------------------------------------------
  ----
• 1,2,3?4,5 AUC3( )0.800
• --------------------------------------------------
  ----
• 1,2,3,4?5 AUC4( )0.800

RAUC( )0.800
RAUC????????????? ???
??RAUC?????????????????
40
41
??????????????

• ????????????????????(RI)????????????????????????
  ??????????????????2009?3?31??????????????????????
  ?????????????3??
• lt??????gt
• ??? ??? ???
• 1 AAA AA- ----- 75?
• 2 A A- ----- 183?
• 3 BBB BBB ----- 110?
• 4 BBB- ------ 25?
• 5 BB D ------ 7?

41
42
RAUC??????????????????
(??)RAUC???????? (??)????????????
RAUC( ) 0.880 RAUC( )
0.867
42
43
???????????????????

• ?????????????????
• ????????????????????????????
• ?????????????????????
• ??????????????????????????????.
• ?????????????????????????????????????weighted
  RAUC ??????

43
44
???????????????????? weighted RAUC

• RAUC ?????????AUCj ????????????
• wRAUC (weighted RAUC) ?????????AUCj ?
• ??wj ????????
• ???? ??

44
45
wRAUC????RAUC ??????
1/10 1/10 3/10 5/10
(??)wRAUC????? (??)?????????
???
???
45
46
???

• ?????????????????RAUC(Rating AUC)??????
• RAUC??????????????????????AUC???????????????????
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
• ??AUC???????????RAUC?????????????????????
• ??????????????????????weighted RAUC ???????????

46
47

• ??????????3??????
• ???????-??????
• ???????????
• ????????

47
48
??????????????? ????? yamasita_at_ism.ac.jp