Kein Folientitel

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Wie alt will der Mensch denn noch werden?
Altersvorsorge und Entwicklung der Lebenserwartung
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Mit 67 möchte ich 1.000 Euro zusätzliche Rente
zur Verfügung haben...
Wie viel Kapital benötige ich für meine
Rente? Wie viel muss ich dafür monatlich sparen?
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Tarifkalkulation privater Rentenversicherungen

• Faktoren, die für die Kalkulation eines
  Rententarifes
• eine wichtige Rolle spielen
• Tarifwahl
• Alter der versicherten Person bei Vertragsbeginn
• Alter zum Rentenbeginn
• Lebenserwartung bzw. Sterbewahrscheinlichkeit
• Rechnungszins
• Höhe der Kosten
• Beitragszahlungsweise
• Gesetzliche Rahmenbedingungen

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Vorsichtige Tarifkalkulation der
Lebensversicherungsunternehmen

• Das Lebensversicherungsunternehmen garantiert
• Den Rechnungszins (aktuell 2,25 ) trotz aller
  Unwägbarkeiten des Kapitalmarkts
• Die Sterbetafel trotz aller Unwägbarkeiten der
  Lebenserwartung
• Die Höhe der Kosten trotz aller Unwägbarkeiten
  der Kostenentwicklung

• Um bei garantierten Rechnungsgrundlagen eine
  dauerhafte
• Erfüllbarkeit der Verträge zu gewährleisten,
  müssen die
• Versicherer vorsichtig kalkulieren.

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Lebensspanne und Lebenserwartung

• Die Lebensspanne eines Menschen
• Maximal erreichbares Alter eines Menschen
• Die Lebenserwartung eines Menschen
• Die anhand verfügbarer Statistiken ermittelte
  Lebensdauer eines Menschen
• Die maximal erreichbare Lebenserwartung
  eines Menschen

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Die Sterbewahrscheinlichkeit

• Die Sterbewahrscheinlichkeit qx gibt an, mit
  welcher
• Wahrscheinlichkeit eine x-jährige Person im Laufe
  des
• folgenden Jahres, also vor Erreichen des Alters
  x1, stirbt.
• Die (einjährige) Sterbewahrscheinlichkeit qx
  trifft eine
• Aussage darüber, dass in einem Kollektiv von z.
  B. 1000
• x-jährigen innerhalb eines Jahres
  durchschnittlich
• 1000 qx Todesfälle zu erwarten sind.

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Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes

• Erfassen die Sterbewahrscheinlichkeiten aller
  Bundesbürger
• Zeigen die Entwicklung der Sterblichkeit bis zum
  aktuellen Berichtsjahr
• Stellen grundlegende Aussagen über die
  Lebensverhältnisse bereit
• Dienen der Unterrichtung der Öffentlichkeit und
  als Grundlage für familien- und sozialpolitische
  Entscheidungen

Sie sind aufgrund der unterschiedlichen
Intentionen als Kalkulationsgrundlage für
Versicherungsprodukte nicht geeignet.
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Lebenserwartung in Deutschland (1)

• Entwicklung der Lebenserwartung Neugeborener seit
  1871/81

Lebensjahre
Jungen
Mädchen
Quelle Destatis
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Lebenserwartung in Deutschland (2)

• Restliche Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren
  (seit 1901)

Lebensjahre
Quelle Destatis
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Wovon wird die Lebenserwartung beeinflusst?

• Geschlecht
• Geburtsjahrgang
• Sozialer Status (Einkommen, Bildung)
• Lebensstil (Rauchverhalten, Ernährung)
• Medizinischer Fortschritt / Medizinische
  Versorgung
• Familienstand
• Wohnort - Region - Land
• Migration
• Genetische Veranlagung

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Warum leben Frauen länger?

• Männer setzen sich oft höheren Risiken aus
• Männer sind suchtanfälliger als Frauen
• Rauchverhalten
• Forscher gehen davon aus, dass die
  unterschiedliche Lebenserwartung bis zu 50 auf
  dem Rauchverhalten beruht
• Unterschiedliche Erwerbsbiographien von Männern
  und Frauen
• Vermutung, dass Testosteron die Adernverkalkung
  (Arteriosklerose) fördert
• Frauen erkranken durchschnittlich zehn Jahre
  später als Männer an Herzinfarkt
• Frauen gehen regelmäßiger zu Vorsorgeuntersuchunge
  n

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Trend Steigende Lebenserwartung

• Wie alt werden wir?
• Gibt es eine maximale Lebenserwartung?

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Lebenserwartung nach Einkommen (1)
Lebenserwartung in Jahren
Monatliches Bruttoeinkommen in Euro
Quelle IGKE, Auswertung von Daten der Deutschen
Rentenversicherung
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Lebenserwartung nach Einkommen (2)

• Einkommen und erlebte Jahre in Rente

Jahre
Quelle IGKE, Auswertung von Daten der Deutschen
Rentenversicherung
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Lebenserwartung nach Rauchverhalten

• Vergleich der Anzahl überlebender britischer
  Ärzte (Raucher und
• Niemals-Raucher) ab Alter 35 der
  Geburtenjahrgänge 1900-1930

Prozentuale Anzahl Überlebender ab Alter 35
Alter
Quelle Doll, et. Al. BMJ 20043281519
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Gibt es eine maximale Lebenserwartung? (1)

• Auf diese Frage gibt es bislang noch keine
  Antwort. Es
• zeichnen sich aber zwei gegensätzliche Theorien
  hierüber ab.
• Klassische Evolutionstheorie
• Mortalität steigt nach der Reproduktionsphase
  stetig an
• Es gibt eine Lebensspanne von etwa 115 - 120
  Jahren
• Plastizität des Alterns (Max-Planck-Institut)
• Ab einem bestimmten Alter nimmt die Sterblichkeit
  nicht mehr zu
• Es gibt kein maximales Lebensalter

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Gibt es eine maximale Lebenserwartung? (2)

• Lebenserwartung der Frauen in den jeweils Rekord
  haltenden Land
• Betrachtet man die jeweils höchste
  Lebenserwartung weltweit, so ergibt sich eine
  stetig steigende Funktion
• Unter der Annahme der Plastizität des Alterns
  gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich
  der Trend fortsetzen wird

Quelle Demographische Forschung Aus Erster Hand
2/2005 S. 3 Abb. 1
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Worauf begründet sich die gewonnene Lebenszeit
(in Jahren)?
Am Beispiel Frankreich
Quelle INED
19
Hinzugewonnene Lebenserwartung je Altersgruppe
(in Jahren)
Am Beispiel Frankreich
Quelle INED
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Unterschiedliche Annahmen über die Lebenserwartung

• Gründe für unterschiedliche Annahmen über die
• Lebenserwartung von statistischen Bundesamt und
• Lebensversicherern
• Verfolgung unterschiedlicher Zielsetzungen
• Vorsichtige Kalkulation der Lebensversicherer
• Subjektives Risiko / spezieller Bestand der
  Lebensversicherer
• Daher arbeiten Lebensversicherer mit Sterbetafeln
  der Deutschen
• Aktuarvereinigung (DAV).

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Sterbetafeln der Lebensversicherer

• Für die Lebens- und Rentenversicherung müssen
• unterschiedliche Sterbetafeln zugrunde gelegt
  werden
• Rentenversicherung
• Erlebensfallcharakter
• Biometrisches Risiko Langlebigkeit
• Aus Sicherheitsgründen Absenken der
  Sterbewahrscheinlichkeit
• Lebensversicherung
• Todesfallcharakter
• Biometrisches Risiko Tod
• Aus Sicherheitsgründen Erhöhung der
  Sterbewahrscheinlichkeit

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Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)

• Stellen unterschiedliche Wahrscheinlichkeitstafeln
  für die verschiedenen Sparten der
  Lebensversicherung zur Verfügung
• Berücksichtigen Unterschiede zwischen dem
  Versicherungskollektiv und der Gesamtbevölkerung
• Verwenden bei Rentenversicherungen
  unterschiedliche Tafeln für die Aufschubzeit
  (Aggregattafeln) und Rentenbezugszeit
  (Selektionstafeln)
• Beachten die Notwendigkeit der vorsichtigen
  Kalkulation der Versicherer

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Entwicklung der Lebenserwartung
Lebenserwartung von Männern
Lebenserwartung von Frauen
) Sterbetafel aus dem Jahre 2005/2007
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Beispiel (1)
Wie viel Kapital benötige ich für 1.000 EUR
Rente? Wie viel muss ich dafür monatlich sparen?

• Vorgaben
• Tarif A3 (aufgeschobene Rente ohne
  Todesfallschutz)
• Versicherungsbeginn 01.05.2009
• Versicherte Person
• weiblich
• 26 Jahre
• Garantierte Rente 1.000 EUR im Monat
• Monatliche Beitragszahlung
• Rentenzahlungsbeginn 01.05.2050
• Versicherungs- und Beitragszahlungsdauer 41 Jahre

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Beispiel (2)
Beitrag und Kapital zu Rentenbeginn für 1.000 EUR
garantierte Monatsrente
Für 1.000 EUR Rente... .... benötigt man nach
heutigem Stand 277.068 EUR Kapital. .... muss
eine Frau monatlich 379,62 EUR sparen.