Diapositive 1

1
Atelier A N25 Les risques opérationnels
bancaires progrès réalisés, retombées pour les
entreprises
2
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Accueil
et introduction
3
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Bâle II
tire tous les acteurs vers de saines pratiques de
gestion des risques Le régulateur vise la
stabilité du système financier international Incit
e les banques à adopter une gestion globale des
risques Les banques Cherchent à optimiser leurs
fonds propres Peuvent saisir lopportunité de
mieux maîtriser leurs équilibres
rentabilité/risque
4
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Nous
sommes tous concernés par le  cercle vertueux 
Cartographie identification
évaluation Réduction prévention
protection Financement interne ou
externe Beaucoup de travaux ont été réalisés ces
dernières années Ils sont transposables à toutes
les activités Cet atelier est conçu pour vous
faire partager des résultats innovants issus des
recherches des banques
5
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Nous
mettrons laccent sur Lorganisation de la
fonction et son dispositif Une quantification
élaborée et pertinente Une adaptation du
financement optimisé des risques Pour accélérer
la capitalisation des avancées en matière de
gestion de risques dans tous les domaines
améliorer la compréhension réciproque qui est
facteur defficacité de cette approche
transversale
6
Intervenants
Richard MEKOUAR
Pôle Assurance Risk Management,
Directeur Richard.mekouar_at_eurogroup.fr
Patrick NAÏM

• Président directeur général
• Patrick.naim_at_elseware.fr

Marie BAZETOUX
Directeur Adjoint Marie.bazetoux_at_grassavoye.com
Modérateur
Catherine VERET
Risk manager Veretca_at_cic.fr
7
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Les
présentations de cet atelier seront
sur www.amrae.fr à partir du 1er mars 2005 3
intervenants 3 sujets complémentaires et
interactifs Etat de lart
Quantification
Financement
8
Gestion des risques en établissement
financier Bâle II premier bilan et état de
lart en matière de risques opérationnels La
renaissance du Risk Management ? Richard
MEKOUAR, Directeur Richard.mekouar_at_eurogroup.fr
9
Bâle II représente un changement majeur dans les
idées et les techniques du Risk Management

• Le contexte les éléments déclencheurs
• les nouvelles technologies ..
• une succession de catastrophes financières 
• les démarches  développement durable 
• Au-delà de Bâle II
• Sarbanes-Oxley et Solvency II sont les plus
  connues,
• Il existe près d'une centaine d'autres
  réglementations utilisant des démarches analogues
  (Coso II, GLBA, SEC, HIPAA, SAS 70, DOD 5015.2,
  UK PRO, NASD 3110, la NRE, la LSF .)
• Nouveau 92.07 conformité, contrôles permanents
  et périodiques
• RCSI, TRACFIN.

10
Bâle II  La Renaissance du Risk Management ?

• Un mouvement de pensées qui touche tous les
  métiers de la banque et de la finance, qui fait
  appel à de réels développements scientifiques et
  qui créé un nouvel état de lart
• Une transformation qui a résulté et qui sest
  nourrie de la multiplication des échanges
• Un mouvement qui se veut ouvert et de portée très
  large, universelle dans son concept
• Une volonté daccomplir des grands travaux,
  quitte à revenir aux fondements des métiers

11
Les recommandations du Comité de Bâle II ? Rappel
du calendrier
Fonctionnement parallèle
Entrée en vigueur
1ère version de laccord de Bâle II
Version finale Ratio Mc Donough
Abandon du ratio Cooke
Ratio Cooke
Transposition en Europe
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1988
2007
Nouveau cycle de consultation
1ère application Ratio Mc Donough
Directive européenne
12
Risk Manager le grand architecte

• Quelle architecture globale du Risk Management ?
• Le principal a été fait aujourdhui en matière de
  réduction des risques graves connus (plan de
  continuité, .).
• Ouvrir le champs dhorizon par des approches
  globales et des modélisations
• Rendre efficiente lallocation des ressources, et
  notamment la maîtrise du coût du risque
• Avec les 3 piliers de la réforme Bâle II 
• Exigence minimale de fonds propres
• Renforcement des processus de surveillance
• Recherche de transparence et de discipline de
  marché

13
État de lart Mise en uvre dun édifice
structuré et rationnel
ACCORDS BALE II

• Les trois piliers issus des accords de Bâle II

PILIER I
PILIER II
PILIER III
Exigences minimales en Fonds Propres
Processus de surveillance
Transparences des marchés

• Allocation de Capital
• Risques Opérationnels
• Méthode de base
• Méthode Standard
• Méthode Avancée

• Principes de supervision et de revue
• Transparence de linformation et responsabilité
• Rôle plus actif des régulateurs

• Méthodes choisies
• Exposition aux risques
• Adéquation des fonds propres
• Volume et fréquence des rapports accrus

Réalisé
A réaliser

• Méthode de base
• Exigence FP 15 PNB

• Méthode standard
• 8 lignes métier différenciées par le
• comité
• Exigence FP ? ( PB? ligne métier )

• Méthode avancée
• Systèmes de mesures internes des
• banques
• 8 lignes métier, 7 catégories
• dévènements générateurs de pertes

Mise en uvre dun dispositif de
surveillance quelle que soit la méthode choisie
14
Risk Manager Pilote dun vrai projet
dentreprise
Constituer les bases de données de pertes
Développer les analyses et le reporting de
synthèse
Définir les référentiels
Choisir et mettre en uvre les outils de
gestion du risque
Intégrer lensemble des chantiers règlementaires
Généraliser lévaluation et la consolidation des
risques
Diffuser la culture risque
Organiser et positionner la fonction
Évaluer le PNB par ligne de métier
Orienter les plans de réduction des risques
Boucler le dispositif de lapproche globale
Adapter, gérer les plans de financement des
risques
Déployer la filière Risk Op. (formation, )
Et surtout, intégrer la Direction Générale dans
tous les choix structurants
15
Les dépenses mondiales sur les seules initiatives
du risque opérationnel pourraient au moins
atteindre 12 milliards de Dollars américains en
2005.
16
Vers une organisation idéale du Risk Management
Global

• Le Risk Management Global doit composer avec des
  fonctions ayant des responsabilités et des
  niveaux de contrôles différents

Direction Générale
Contrôle de 3ème niveau Contrôle périodique
Contrôle de 2nd niveau Contrôle permanent
Risk Manager Dispositif global de maîtrise des
risques
Audit interne / Inspection Générale
Surveillance des risques structurels et de
lapplication des procédures et des contrôles
opérationnels de second niveau
Contrôle interne Surveillance des risques de
dysfonctionnement interne Compliance /
Conformité Déontologie Surveillance des risques
dimage et de réputation
Contrôle de 1er niveau Resp. opérationnels / RSSI
Surveillance des risques de loutil de
production / interruption dactivité
17
Focus sur les risques opérationnels quid novem ?

• Une démarche désormais appuyé par limplication
  de la haute direction
• Des projets relayés par les responsables aux
  différents niveaux
• Lensemble est piloté par une fonction renforcée
  le Risk Manager
• Une transformation atypique car elle
• Nécessite une véritable stratégie de déploiement
• débouche sur la structuration dun nouveau métier
  pérenne
• sinscrit en transversalité par rapport aux
  structures hiérarchiques habituelles (front,
  middle, back office)
• impacte tous les métiers et tous les traitements
  de la banque
• tient compte de la culture et des stratégies
  spécifiques de la banque
• induit un changement important dans lentreprise
  
• relations nouvelles entre les acteurs,
•  culture   risque à tous les niveaux,
•  réflexes  contrôle interne et PCA

18
Une transposition, des effets possibles sur tous
les secteurs ?

• Lavenir des pratiques 
• Combiner lart du management, les méthodologies
  danalyse et de modélisation et les techniques du
  financement .
• Intérêts, au-delà du réglementaire
• Partager et capitaliser sur les retours
  d expérience (base incidents, )
• Mieux connaître et maîtriser (réduire et
  financer) ses risques opérationnels
• Autofinancer ses plans de réduction par un choix
  adéquat des mesures à prendre
• Intégrer le coût du risque dans sa tarification
  et ses allocations de fonds propres - Rendre
  ainsi ses activités différenciantes plus
  rentables
• Utiliser les fonds propres disponibles pour des
  activités de développement commercial plus
  rentable que la couverture des risques.
• Machiavel aurait dit    Le Risk Manager nest
  pas, il devient  

19
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Question
s ?
20
Mesure des risques opérationnels 1, tout un
programme
Patrick Naïm
Président de Elseware

Patrick.naim_at_elseware.fr
21
Lexigence principale
Couvrir par des fonds proprestous les événements
ou combinaisons d'événements de risque
opérationneldont la probabilité de survenance
dans lannée est supérieure à 1 pour
1000 Couvrir 99.9 des risques opérationnels à
1 an.

• Des conséquences profondes sur lapproche des
  risques
• Identification
• Quantification des extrêmes
• Analyse des corrélations
• Réduction
• Arbritrage

22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
(No Transcript)
25
(No Transcript)
26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
(No Transcript)
30
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Question
s ?
31

• Lassurance et les risques opérationnels
• Une démarche pionnière
• Marie BAZETOUX
• Directeur Adjoint
• Marie.bazetoux_at_grassavoye.com

32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
42
(No Transcript)
43
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Question
s et débats
44
Les risques opérationnels bancaires progrès
réalisés, retombées pour les entreprises Conclusi
on intérêt pour chaque partie
prenante décider en connaissance de cause
solutions communes et transposables réduire
lincertitude sur les risques graves Partages
dinformations et retours dexpérience
construire ensemble des solutions adaptées
45
(No Transcript)