Commission AFGA Liquidit

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Travaux de la Commission AFGAP Liquidité
Gestion de la crise de liquidité

• Avez-vous mis en place des scénarios de crise en
  matière de liquidité ? Majorité de oui 83 
  Exception 2 gros (Généraliste Retail)
• Majorité de 2 à 5 scénarii (8/10) 80 
  Scénario élaboré au niveau Groupe, voire plus
  pour les généralistes  Exception 2
  spécialistes retail (1 seul scénario)
• Majoritairement résultats communiqués au Comité
  ALM (80),
• Durée du scénario  dans 80 des cas, lt 1 mois.

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Gestion de la crise de liquidité

• Risque spécifique toujours considéré
• soit seul (70),
• soit en combinaison avec le systémique (30).
• Les principales hypothèses retenues concernent
• la baisse du rating (90),
• la baisse des dépôts clientèle (80).
• Seule à ne pas considérer la baisse du rating
  petite banque spécialiste.

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• Pour le risque systémique
• 100 (6) des banques considèrent des difficultés
  sur linterbancaire.
• 67 (4/6) analysent l'illiquidité d'un marché
  spécifique.
• Les gros établissements sont plus exhaustifs que
  les petits (de 2 à 5 hypothèses analysées).

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• Principales hypothèses
• Ressources interbancaires MT (87,5) et CT (75)
  BFI très exhaustives, quasiment toutes les
  hypothèses, Généralistes en moyenne 3
  hypothèses.
• Autant d'hypothèses sur les crédits corporates
  que sur les crédits retail. 6/7 sur des
  hypothèses relatives au hors-bilan dont 100 pour
  les BFI et 50 des retail généralistes. Accès
  fermé à certains canaux est la 2ème hypothèse,
  retenue à 100 par les BFI.

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• Différents niveaux de sévérité pour les 4
  établissements (les gros 4/4 100),
• Raisonnement majoritairement dynamique (80),
• 2 banques travaillent uniquement en statique
• 2 gros (généraliste BFI).

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• Fréquence dactualisation des stress tests
  trimestrielle (6/9). Généralistes fréquence
  seulement annuelle,
• Fréquence de mise à jour des hypothèses surtout
  annuelle (67),
• Hypothèses majoritairement validées par le Comité
  ALM (80) Règle pour les BFI,
• 60 des modèles de stress tests contrôlés par
  l'ALM, sauf pour 2 gros généralistes et 1 BFI.
  Pour les 5 généralistes ALM (3), Risque ou
  Contrôle Interne (2).

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Gestion de la crise de liquidité

• PCA jamais utilisé 60 Utilisés 40 dont pour
  2 gros généralistes (2/5),
• Scénario de crise majoritairement produit par un
  système de gestion ALM (62). Le système utilisé
  est majoritairement interne (70).

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• Temps de collecte
• au maximum 1 semaine pour 60 des cas,
• 1 mois pour 2 des 5 généralistes et les 2 BFI.
  Majoritairement plus de 5h (70).
• 70 intègrent des haircuts. Par type d'actifs
  (57), en particulier pour les BFI similaires à
  ceux de la gestion courante pour 4382 Révision
  annuelle des taux de décote pour 8683 Tous
  suivent au maximum à 1 mois les actifs
  mobilisables. Suivi quotidien 33 dont pour les
  BFI hebdo 44.

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Gestion de la crise de liquidité

• 75 ont mis en place un PCA,
• La Trésorerie intervient dans tous les cas, suivi
  par ALM (78) et Risques (55),
• Procédure pour guider les contacts préalables
  existante dans 33 des cas, dont pour 2
  généralistes,
• Le test du PCA nest pas encore prévu 33 dont
  les 2 BFI 22 prévu 33 ont fait, dont 2
  plusieurs fois (gros généraliste spécialiste
  retail).

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• 67 ont défini des indicateurs d'alerte. En
  particulier
• 87 d'entre eux retiennent de 1 à 5 indicateurs.
  Principalement les mêmes que pour la gestion
  courante (87), ainsi que pour des projections de
  la liquidité (62). Majoritairement pour les 4
  spécialistes retail. 3 établissements ont 5
  indicateurs ou plus, dont 2 généralistes et 1
  gros specialiste retail.
• Fréquence mensuelle maximum pour 78 (7/9).

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• Intégration de laspect temps dans la mise en
  œuvre des moyens pour faire face à la crise pour
  50 des établissements. Dont pour les 2 BFI.
• Réseau d'alerte formalisé pour 1/3 des banques.
  Vrai pour les 2 BFI,

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• Les actions intégrées dans le PCA 
• Mise en repo (100, 9/9),
• Vente d'actifs (89),
• Cotés 3 (89),
• Augmentation de la maturité (78).
• BFI les plus complètes 6 et 7 actions.
• Petits spécialistes 5 actions.
• Autres nombre compris entre 3 et 6 actions.